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硅期权指的是工业硅期权，作为广期所的首个期货期权，合约设计的基本逻辑和国内现有的期货期权合约基本一致。
合约标的物：工业硅期货合约，而不是现货，和国内现有的期货期权合约一致。
最小变动价位： 1元/吨。是工业硅期货的5元/吨的1/5，国内大多数的期权最小变动价位/期货最小变动价位都在[0.2,0.5]的范围，有色金属期权、铁矿石期权也都是0.2，大致一致。
涨跌停板幅度：与工业硅期货合约涨跌停板幅度相同。这个变动值是绝对变动值，不是相对百分比。
期权合约涨停板价格=期权合约上一交易日结算价+标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约涨跌停板比例。
期权合约跌停价格=max（期权最小变动价格，期权合约上一交易日结算价－标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约涨跌停板比例）。
例如，广州期货例如工业硅期货收盘价为20000，涨跌停板4%，可以上下变动800点，则期权的上下变动也是800点，当然不能跌过最小变动价位1。因此，实际涨幅可以远超期货涨跌停板的百分比。
合约月份：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 月，与期货合约一致。这样一方面简洁易懂，贴近客户
当前交易习惯。另一方面也有利于发挥期权产品的避险功能，每个期货合约都有期权合约进行策略组合。
最后交易日和到期日：标的期货合约交割月份前一个月第5个交易日，与大商所的商品期权合约的最后交易日和到期日一致，便于市场记忆与操作。
行权价格：新合约行权价格覆盖工业硅期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围，能有有效的满足投资者对于平值和虚值期权的投资和套保的需求。行权价格间距则根据行权价分为3块，分别为行权价格≤10000元/吨、10000元/吨＜行权价格≤30000元/吨、行权价格＞30000元/吨，其中10000元/吨＜行权价格≤30000元/吨的主要价格区间，在主要区间内，行权价格间距为200元/吨。回顾从2017年至今的近5年的工业硅现货价格，其价格也大多数都分布在(10000，30000]区间内。
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发布于2023-8-31 17:02 北京
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