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求教各位，股指期货对冲是什么？

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期货邵顾问期货

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您好，股指期货对冲是指投资者通过同时建立股指期货头寸和现货头寸，以减少或抵消投资组合中的风险。这种对冲策略可以帮助投资者在市场波动时保持较为稳定的投资回报，具体如下，有不了解的您可以点击加微信免费咨询：

1，投资者可以通过购买或卖空股指期货合约来建立股指期货头寸。如果投资者认为市场将下跌，可以卖空股指期货合约，以部分或全部抵消现货投资组合的损失。

2，相反，如果投资者预计市场将上涨，可以购买股指期货合约以对冲现货头寸的下跌风险。股指期货对冲可降低投资组合的风险敞口，使投资者能够在市场波动中保持更稳定的投资收益。

3，对冲并不完全消除风险，而是将其减少到一定程度。同时，投资者需要具备对市场走势的准确预测能力，以正确建立对冲头寸。

需要注意的是，股指期货对冲适用于对冲整个市场的风险，而不仅仅是个别股票的风险。这种对冲策略需要投资者对股指期货与现货市场的关联性进行充分的研究和分析，并灵活应对市场的变化。

以上对股指期货对冲是什么的解答，希望可以帮助到您，如果您还有不明白的地方，可以点击加微信，24小时在线，欢迎您免费咨询！

发布于2023-7-5 10:54 上海

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小贝经理股票

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股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。

　　期货市场的对冲交易大致有四种。
　　其一是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。
　　其二是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。除去相对固定的商品储存费用，这种价差决定于供求关系的变化。通过买入某一月份交割的期货品种，卖出另一月份交割的期货品种，到一定的时点再分别平仓或交割。因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。这种对冲交易简称跨期套利。
　　其三是不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。
　　其四是不同的期货品种的对冲交易。这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。在此前提下，买进某一期货品种，卖出另一期货品种，在同一时间再分别平仓或交割完成对冲交易，简称跨品种套利。

发布于2018-11-12 13:40 成都

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