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您好！我知道！期货交易中的风险率主要由三个因素决定:
1、价格波动率:期货价格的波动程度,一般以1日的波动幅度去表示。价格波动越大,风险率越高。
2、杠杆倍数:期货使用的杠杆倍数,数字越大风险越高。
3、头寸手数:持有的合约手数,手数越多,风险也会越多。
综合上述三个因素,可计算得到一个期货头寸的年化风险率。具体计算方法为:
风险率 = 价格波动率 * √(杠杆倍数) * √(头寸手数)
举个例子:
某合约1日波动率为5%,杠杆为10倍,持有10手:
风险率 = 5% * √10 * √10 = 50%
可见,该头寸一年的风险率大约为50%。
同样的头寸手数和杠杆倍数,如果价格波动率上升到10%:
风险率 = 10% * √10 * √10 = 100%
则一年的风险率会提高到100%,可见价格波动对风险的影响很大。
综上,期货交易中的风险率主要由价格波动率、杠杆倍数和头寸手数共同决定。投资者需要根据自己的风险承受能力,合理部署以上三个方面,在追求回报的同时控制好风险。以上内容帮助您了解了期货风险率的计算方式,如果还有其他疑问,欢迎随时和我交流。祝您投资理性,风险可控!
发布于2023-7-6 11:35 北京
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