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您好，股指期货期限套利是一种利用不同到期日的股指期货合约之间的价格差异进行套利的策略。以下是股指期货期限套利的一般步骤：
1. 选择合适的股指期货合约：选择两个不同到期日的股指期货合约，通常选择较近月和较远月的合约。
2. 分析价格差异：观察两个合约的价格差异，包括正向差价（正向期限套利）或反向差价（反向期限套利）。
3. 判断套利机会：根据价格差异的变化趋势和市场预期，判断是否存在套利机会。
4. 执行套利策略：如果存在套利机会，可以进行以下操作： - 正向期限套利：买入较便宜的合约，卖出较贵的合约，等待价格差缩小后平仓。 - 反向期限套利：卖出较便宜的合约，买入较贵的合约，等待价格差缩小后平仓。
5. 风险控制：设置合理的止损和止盈点位，控制风险。
股指期货期限套利需要对市场走势和价格差异有较好的判断和把握能力，同时也需要具备风险控制的能力。建议在进行期限套利前，充分了解相关知识和风险，并根据自身的投资能力和风险承受能力进行决策。 如果对股指期货套利有其他疑问，欢迎添加微信好友详细了解介绍~
发布于2023-7-4 17:46 北京
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