ETF为什么会存在套利机会呢?
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套利机会

ETF为什么会存在套利机会呢?

叩富问财 浏览:480 人 分享分享

1个回答
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你好,由于ETF实行一级市场申购赎回与二级市场交易同步进行的制度,投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金份额参考净值(IOPV)二者之间存在差价时进行套利。如有需要,可点击头像与一对一交流。

发布于2023-6-20 21:22 福州

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为什么ETF会存在套利机会?
你好,由于在一、二级市场中ETF具有不同的价格,在买卖和申购赎回过程中,通过低买高卖进行折溢价套利,这样就产生了ETF的套利交易机会。
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如何判断 ETF 是否存在套利机会?
通过计算ETF的溢价率或折价率。溢价率=(二级市场价格-净值)/净值;折价率=(净值-二级市场价格)/净值。当溢价率或折价率绝对值大于交易成本时,可能存在套利机会。
首席凡凡经理 175
请教一下老师,可转债有哪些套利机会?可转债如何套利?
可转换债券是一种混合债券,它既包含了普通债券的特征,也包含了权益特征,还具有相应于标的股票的衍生特征。可以网上联系客户经理开户。想要了解更多,欢迎来向我咨询,佣金费率以及更多的开户优惠...
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您好,网格交易就是利用股票的波动高抛低吸,自动化反复买卖赚取差价的策略。投资者借助条件单,把资金分成多份,从基准价开始,每跌x%就自动买入一份,每涨y%就自动卖掉一份。股价越波动,高抛...
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