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资深陈顾问

一对一

易经理股票

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您好，计算公式如下：
1.期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。
计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
2.方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。
计算公式：s^2=[(X1-M)^2+(X2-M)^2+...+(Xn-m)^2]/n
3.标准差(StandardDeviation)，在概率统计中最常使用作为统计分布程度(statisticaldispersion)上的测量。
计算公式：标准差=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2)/n)。

发布于2018-7-30 09:25 武汉

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一对一

资深陈顾问股票

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期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。
计算公式：HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
方差在统计描述和概率分布中各有不同的定义，并有不同的公式。
在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。
标准差(StandardDeviation)，在概率统计中最常使用作为统计分布程度(statisticaldispersion)上的测量。标准差定义是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根。它反映组内个体间的离散程度。

发布于2018-7-28 11:58 北京

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期货周经理期货

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期望收益率，又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益。　　
HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格

方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数

协方差定义1：变量xk和xl如果均取n个样本，则它们的协方差定义为，这里分别表示两变量系列的平均值。协方差可记为两个变量距平向量的内积，它反映两气象要素异常关系的平均状况。
定义2：度量两个随机变量协同变化程度的方差。
协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。
E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差，记作COV(X，Y)，即COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
协方差与方差之间有如下关系：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2COV(X，Y)因此，COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。
协方差的性质：
（1）COV(X，Y)=COV(Y，X)；
（2）COV(aX，bY)=abCOV(X，Y)，（a，b是常数）；
（3）COV(X1+X2，Y)=COV(X1，Y)+COV(X2，Y)。由协方差定义，可以看出COV(X，X)=D(X)，COV(Y，Y)=D(Y)。

发布于2018-7-30 13:51 北京

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一对一

资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1913 从业9年

股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式套用下面公式
D=E(-E)2;

D=E2-(E)2.

发布于2018-7-30 14:57 上海

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一对一

资深杨经理股票

帮助3607 好评5136 从业4年

股票收益率可以表示为股票价格变化所带来的利润或损失的百分比。如果一个人购买一支股票，其购买价格为P1，出售价格为P2，则期望收益率可以使用以下公式进行计算：

期望收益率 = (P2 - P1 + 分红) ÷ P1

其中，“分红”是指在持有该股票期间公司所支付的股息或红利等。

方差是衡量收益变异程度的指标。在股票投资中，它可以用来评估与预期收益率偏离程度的风险。方差的计算公式如下：

方差 = （（x1-平均值）^2+（x2-平均值）^2+...+（xn-平均值）^2）÷n

其中，x1、x2、...、xn代表一组收益率，平均值是这组数值的平均值，n是数据点的个数。

均方差是方差的平方根，它也是衡量收益波动性的一个指标。其计算公式为：

均方差 = 方差的平方根

发布于2023-6-1 14:05 南京

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资深顾问林股票

帮助6.8万好评10万+ 从业10年+

您好，大致可以这样计算，假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合，投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷。在这种情况下，如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差？假设投资于风险证券组合的比例（投资风险证券组合的资金/自有资金）为Q，那么1-Q为投资于无风险资产的比例。无风险资产报酬率和标准差分别用r无、σ无表示，风险证券组合报酬率和标准差分别用r风、σ风表示，因为无风险资产报酬率是不变的，所以其标准差应等于0，而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性，即相关系数等于0。那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为：

rP=Qr风+（1-Q）r

发布于2018-7-30 10:58 北京

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