股指期货套期保值原理及其影响因素是什么?
还有疑问,立即追问>

股指期货超全解答 套期保值 期货入门宝典 股指期货套期保值 期货套期保值

股指期货套期保值原理及其影响因素是什么?

叩富问财 浏览:3199 人 分享分享

+微信
首发回答
您好,股指期货套期保值的原理主要就是利用期货市场反向交易,锁定风险

发布于2018-6-19 14:10 北京

关注 分享 追问
举报
+微信
你好,期货的定价是围绕现货市场来做的,一定时间之后现货与期货会出现收敛,这就是保值的原理

发布于2018-6-19 14:12 北京

2 关注 分享 追问
举报
+微信
股指期货套利保值是利用期货和现货市场之间的盈亏相互抵消,以规避价格风险。验资50万就能开通股指期货,欢迎预约我开户,手续费只收万0.2323!

发布于2018-6-25 15:48 成都

1 关注 分享 追问
举报
 股指期货之所以具有套期保值的功能,是因为在一般情况下,股指期货的价格与股票现货的价格受相同因素的影响,从而它们的变动方向是一致的。因此,投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓,则在市场价格发生变化时,他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡,从而实现保值的目的。

  例如,在2006年11月29日,某投资者所持有的股票组合(贝塔系数为1)总价值为500万元,当时的沪深300指数为1650点。该投资者预计未来3个月内股票市场会出现下跌,但是由于其股票组合在年末具有较强的分红和送股潜力,于是该投资者决定用2007年3月份到期的沪深300股指期货合约(假定合约乘数为300元/点)来对其股票组合实施空头套期保值。

  假设11月29日IF0703沪深300股指期货的价格为1670点,则该投资者需要卖出10张(即500万元/(1670点*300元/点))IF0703合约。如果至2007年3月1日沪深300指数下跌至1485点,该投资者的股票组合总市值也跌至450万元,损失50万元。但此时IF0703沪深300股指期货价格相应下跌至1503点,于是该投资者平仓其期货合约,将获利(1670-1503)点*300元/点*10=50.1万元,正好弥补在股票市场的损失,从而实现套期保值。相反,如果股票市场上涨,股票组合总市值也将增加,但是随着股指期货价格的相应上涨,该投资者在股指期货市场的空头持仓将出现损失,也将正好抵消在股票市场的盈利。

  需要提醒投资者注意的是,在实际交易中,盈亏正好相等的完全套期保值往往难以实现,一是因为期货合约的标准化使套期保值者难以根据实际需要选择合意的数量和交割日;二是由于受基差风险的影响。

发布于2018-6-19 14:11 重庆

当前我在线 直接联系我
关注 分享 追问
举报
股指期货套期保值和其他期货套期保值一样,其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势,通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。

发布于2018-6-19 14:11 上海

关注 分享 追问
举报
你好,股指期货套期保值就是双向操作,可细聊

发布于2018-6-19 14:12 贵阳

关注 分享 追问
举报
股指期货中,基差风险叫套期保值面临的风险

发布于2018-6-19 16:51 拉萨

关注 分享 追问
举报
您好,值得注意的是,在实际交易中,两个市场的盈亏正好完全相等的套期保值(称为完全的套期保值)往往难以实现,一是因为不同投资者所持股票资产的市值及期限千差万别,但股指期货合约却是统一且标准化的,套期保值者难以选择正好匹配的期货合约数量和交割日;二是因为套期保值效果还受到基差风险的影响。

发布于2018-6-27 11:14 成都

关注 分享 追问
举报
股指期货参与门槛还是比较高的,而且期货是自带杠杆的交易品种,建议投资者投资之前一定要了解股指期货投资风险,理性参与。

发布于2018-6-19 14:10 上海

关注 分享
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
股指期货套期保值的原理是什么?
股指期货套期保值的原理: 股指期货之所以具有套期保值的功能,是因为在一般情况下,股指期货的价格与股票现货的价格受相同因素的影响,从而它们的变动方向是一致的。因此,投资者只要在股指期货市场建立与股...
期货经理杨林 6009
请问股指期货套期保值的原理是什么呢?
您好,股指期货套期保值是指投资者通过购买股指期货来对冲自己的风险,从而规避市场波动带来的风险,详细如下:其原理主要是利用股指期货和实际持有的股票进行套期保值操作,以达到减少风险的目的。...
期货周经理 946
股指期货套期保值的原理是什么呢?
您好!利用股指期货套期保值的原理:利用股指期货进行套期保值的步骤:计算所持股票的市值之和。根据到期月份的期货价格,计算套期保值所需的合约数量——同时在到期日平仓,进行结算实现...
逐浪市途 2615
股指期货套期保值如何操作?股指期货套期保值是在何种情况下进行?机构如何操作股指期货套期保值
只要开通好股指期货账号权限后就能进行股指期货套期保值操作了.如需了解更多的期货开户平台、开户流程及交易费率相关问题,可以添加我的联系方式咨询
正规期货经理 3086
股指期货套期保值原理是什么?如何利用股指期货进行套期保值?
您好,期货的套期保值不是对期货而是对期货合约的标的金融工具的实物(现货)进行保值,由于期货和现货价格的运动方向会最终趋同,故套期保值能收到保护现货价格和边际利润的效果。
南经理 2122
想问下老师,股指期货套期保值的原理是什么?
你好,股指期货套期保值的操作原则1、商品种类相同选择的股指期货商品必须和套期保值者将在股票市场中买卖的金融指数种类上相同。2、商品数量相同选择的期货合约上面所记载的商品数量必须和套期保...
朱经理 607
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 19万+ 浏览量 1283万+

  • 咨询

    好评 24万+ 浏览量 926万+

  • 咨询

    好评 13万+ 浏览量 409万+

相关文章
回到顶部