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您好，网格交易其实就是网络程序化交易，其实来说期货比股票适合网格，因为期货不可能跌100%，而且商品估值容易，但股票严格来说算上交易成本，是可以退市以后跌成负数的。虽然账面不会这么显示。而且商品期货也是可以进行网格交易的。举个例子，现价3100的豆粕，用2401合约做，买价格大约20的 p2650期权900手，等于投入18万保险。
然后在到期之前，用1块波动/1手的策略。适当合理的价差做网格，仅仅纯粹的网格交易利润来说，轻松是可以覆盖的。3550-2650区间也足够宽。用800左右的账户做这样的策略，不考虑持仓的波动，年化网格收益基本能到300万的水平。算一年买40万期权做保，也是绰绰有余的。
极端情况下，假设3100买入450手开局，一路直线涨到3550清盘，期权残值约2万，赚1012500。收益约85万。直接跌穿3650行权，也亏不到两百万。要是一年横盘震荡乃至年终涨到上沿清盘，那是最好没有了。
以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。
发布于2023-5-24 19:02 北京
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