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您好！期货自对冲设置指将一手期货头寸的同时设置与它方向相反的头寸,从而达到减少风险的目的。它利用头寸的相反设置来抵消价格变动造成的损失,主要包括以下两种方式:
1. 同期货对冲:在同一期货合约上同时设置买入与卖出头寸,买入和卖出手数相等。这样无论价格上涨或下跌,损失和盈利会相互抵消,达到对冲目的。这种设置风险最小,但也无法获取价格变动带来的盈利。
2. 跨期货对冲:选择不同但价格高度相关的期货合约,在合约A上设置买入头寸,在合约B上设置卖出头寸,使得两者手数与合约价值之比大致相等。这样无论哪个合约价格变动,损失都可以由另一合约的盈利抵消大部分甚至完全,实现对冲效果,但也存在一定的基差风险。
期货自对冲设置的优点在于:
1、可以最大限度控制期货交易风险,保证投资者的资金安全。
2、不受价格大幅波动的影响,投资者可以安心持有仓位,等待价格回归理性区间。
期货自对冲也存在如下缺点:
1、无法获取价格变动带来的盈利,收益受限。
2、跨期货对冲会存在一定的基差风险,如果基差过大,对冲效果会下降。
3、头寸设置与管理难度较大,容易操作失误,需要投资者具备一定的交易技巧。
期货自对冲设置适用于追求风险控制和资金安全的投资者。但投资者需要密切关注市场变化,合理管理头寸比例,避免基差风险,从而达到最佳的对冲效果。如果在设置和管理自对冲头寸时有任何问题,欢迎与我联系。我可以为您提供专业的建议和操作指导,帮助您精确进行期货自对冲,控制交易风险。祝您投资愉快。
发布于2023-5-16 14:38 北京
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