最优风险组合资产的夏普比,允许做空的时候大还是不允许做空的时候大?
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最优风险组合资产的夏普比,允许做空的时候大还是不允许做空的时候大?

叩富问财 浏览:626 人 分享分享

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夏普比率用来衡量投资组合相对于无风险利率的收益情况,即每一单位风险所带来的超额收益,做空即此时风险相对较大,超额收益偏低,相反,做多是一单位风险相对较小,超额收益增大,此时夏普比率变大

发布于2023-3-20 10:37 西安

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你好,做空的风险相对要大一些哦,,

发布于2023-3-21 10:05 成都

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请问在允许做空的情况下,最优风险资产的夏普比会比在不允许做空的情况下大吗?
不会,允许做空即看空,单位风险的超额收益变低,夏普比率变低
小黄顾问 428
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