债券回购交易的初次结算价格以及二次结算价格是如何规定的?
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债券回购交易的初次结算价格以及二次结算价格是如何规定的?

叩富问财 浏览:3038 人 分享分享

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债券回购交易初次结算的结算价格为100元。回购到期二次结算的结算价格为购回价,购回价等于每百元资金的本金和利息之和,其计算公式为:

购回价=100元+每百元资金到期收益×实际占款天数/365(天)

实际占款天数,是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际天数,按自然日计算,以天为单位。

发布于2018-4-8 09:33 阿拉尔

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证券回购交易的清算分两步进行:第一步,进行回购初始交易当日的清算,清算价格均按100元计算,同时冻结相应价值的债券。第二步,进行回购到期日的清算,其清算按以前兑价产生的到期购回价进行,同时解冻相应的债券

发布于2018-4-8 18:06 拉萨

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你好,债券回购交易实行“一次成交、两次结算”制度,回购交易当日初次结算的结算价格按100元计算。回购到期日二次结算价格按购回价计算。T+1日办理资金交收(即可转,*此处T日代表回购到期日)

发布于2018-4-9 16:46 杭州

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