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什么是Theta？

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Theta衡量了到期时间变化对期权价格的影响，即到期时间过去一个单位，期权价格产生的变化。一般情况下，期权的Theta为负值，特殊情况下有可能为正值。


Theta的相关公式为：新期权价格=原期权价格 Theta×时间流逝


例：有一张深证100ETF认购期权合约，期权价格为0.2282元，到期时间3个月，Theta为-0.396，此时深证100ETF价格为3.26元。在其他条件不变的情况下，如果该合约到期时间流逝了一天（年化后，1天=1/365年=0.0027年），则期权理论价格=0.2282-0.396×0.0027=0.2271元。


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发布于2023-1-5 12:02 南京
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