期权合约临近到期日需要注意:
(1)对于权利仓而言,随着期权合约到期日临近,期权合约的时间价值衰减速度加快,将会进一步降低权利仓交易的盈利概率,可考虑提前移仓至下月合约。
(2)对于义务仓而言,随着期权合约到期日的临近,期权合约的Gamma值会逐步变大,期权合约价格对于标的价格波动的敏感度越来越高,此时义务方的风险对冲难度将会加大,可考虑提前移仓至下月合约。
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发布于2022-12-27 15:27 南京
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