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什么是期货跨期套利?

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什么是期货跨期套利?

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共31个最新回答

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晨经理

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易经理易经理财经达人

帮助4.2万好评910

你好，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的

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发布于2018-5-28 13:34 武汉

还有疑问？看看专业认证经理怎么说

18名认证经理当前在线>

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李经理李经理财经达人

帮助4.2万好评2726

跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利和熊市套利两种形式

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发布于2018-4-22 20:46 成都

李顾问李顾问财经达人

帮助1.2万好评1118

身份认证| 入驻9年

您好，期货市场投资，首先要认清自己是大户还是散户，因为期货是保证金交易，这就意味着小资金你不能在绝对低位和高位建仓,你就可能承受不了哪怕是小小波动的风险·大资金则不然，只要认准一个方向，它就可以大量的建仓，长时间的持有·所以对散户来说只有靠瞎蒙的方法你才有点胜算，蒙错时你要严格止损,蒙对了你就可以放大盈利·蒙应当是散户在期货唯一能赚钱的方法·不管大户还是散户：市场价格的变化，不以大家的意志为转移。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

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发布于2018-3-22 11:22 北京

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期货经理杨林期货经理杨林财经达人

帮助10万+好评4.9万

期货跨期套利是在一个期货合约的不同月份上进行反向交易，以达到的目的

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发布于2018-1-15 15:42 北京

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齐顾问齐顾问财经达人

帮助4599好评164

您好，期货跨期套利就是说既要获利，也要这个避免风险

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发布于2018-1-11 15:23 上海

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遥经理遥经理财经达人

帮助5.5万好评372

您好，这个简单来说就是通过对冲获取利润的同时规避风险的意思，希望能帮助到您。

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发布于2018-1-10 10:25 成都

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林顾问林顾问财经达人

帮助7567好评107

您好，这是现在的一种理财产品，希望对您有帮助

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发布于2018-1-9 15:33 深圳

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高级顾问孙高级顾问孙财经达人

帮助8.7万好评630

您好，期货跨期套利是一种理财产品

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发布于2017-12-31 10:54 深圳

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马顾问马顾问财经达人

帮助7.3万好评1322

跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。传统的跨期套利中投资者需要预期价差（spread）的走势来建立套利头寸，在主观性的影响下这种方法局限性很大。所以我们尝试用统计套利（StatisticalArbitrage）的方法发现价差的稳定性以及变量间的长期均衡关系，用实际的价格与数量模型所预测的价值进行对比，制定统计方法下相对客观的跨期套利策略。欢迎点击头像交流。

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发布于2017-12-21 11:37 杭州

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陆经理陆经理财经达人

帮助1.5万好评138

你好，就是指在统一期货品种上，根据月份的不同，来建立交易寸头，以对冲或交割的方式进行交易的一种套利方式。

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发布于2017-12-14 13:59 北京

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股票杨经理股票杨经理财经达人

帮助5.6万好评5350

就是在期货这个品种中，在不同的月份合约上的数量相同，方向相反的操作。

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发布于2017-12-14 12:21 绵阳

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资深-于经理资深-于经理财经达人

帮助9728好评110

你好，主要是指在相同的额期货的品种的不同的时间上进行交割或者对冲，从而获取利益。

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发布于2017-12-14 11:06 成都

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陈经理陈经理财经达人

帮助5692服务贴心

楼上回答非常完美，我司期货开户佣金可以做到全行业最低，希望可以帮助到您，祝你投资愉快哦

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发布于2017-12-13 20:58 南京

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北经理北经理财经达人

帮助10万+好评1.1万

您好，套利保值简单地说就是同一月份的产品同时买进现货和卖出期货（或卖出现货和买进期货）这是商家干的事

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发布于2017-12-13 17:06 成都

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伍经理伍经理财经达人

帮助3.5万好评463

:跨期套利:是指在同一市场(即同一交易所)同时买如、卖出同种商品不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓套利

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发布于2017-12-13 16:41 武汉

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宋顾问宋顾问财经达人

帮助6.3万好评933

最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。

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发布于2017-12-13 11:09 东莞

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赵经理赵经理财经达人

帮助5.4万好评1413

您好，通过对冲获取利润，同时规避风险。希望可以帮助您，欢迎交流哦

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发布于2017-12-13 10:40 杭州

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期货孟经理期货孟经理财经达人

帮助2.5万好评2.2万

你好，所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度;而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。跨期套利又称\"持仓费用套利\"、\"跨作物年度套利\"、或\"新老作物年度套利\"。一般指在同一期货交易所内，买进某一作物年度内的期货合约的同时，卖出该作物下一年度内的期货合约，利用作物有同一生长年度期货合约的价差变化获利。这是一种常用的农作物期货套利交易的形式。农作物生长年度一般以8月份为界，8月份以前为旧作物年度，从9月份开始为新的作物年度。由于不同作物的生长期不同，新旧作物的月份划分也往往稍有差异。