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期货套利交易技巧有哪些？

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期货套利交易技巧有哪些？

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资深王经理

李经理期货

帮助5.6万好评10万+ 从业10年+

官方评定为【优质回答】

你好，你可以跨月跨市套利试试。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你应买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后，当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。　　具体而言，这种套利方式又可细分牛市套利，熊市套利及蝶式套利等，这里不作展开，如需进一步了解。

发布于2017-10-25 11:02 北京

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

您好，期货套利是需要花时间去分析的，机会不是很多，

发布于2017-10-20 09:57 北京

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玉涛经理期货

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

官方评定为【优质回答】

您好，期货套利交易是一种利用不同期货合约之间的价格差异来获取利润的策略，主要分为基差套利和价差套利。以下是一些期货套利交易的技巧：

1. 识别套利机会

跨交割月份套利（跨月套利）：利用同一商品不同交割期之间的价格差距变化，买进一个交割月份的合约，同时卖出另一个交割月份的合约。例如，如果5月份的大豆价格比7月份的价格高出运费和仓储费用的预期，可以买入5月合约并卖出7月合约，等待价差回归。

跨市场套利（跨市套利）：在同一商品在不同交易所的价格差异超过运输和交割成本时，买入一个交易所的合约并卖出另一个交易所的合约。例如，芝加哥交易所的小麦价格远高于堪萨斯城交易所，如果运费和交割成本低于价差，可以买入堪萨斯城交易所的小麦合约并卖出芝加哥交易所的。

跨商品套利：利用相互关联的商品之间的期货价格差异进行交易，如买进原油期货同时卖出燃料油或汽油期货，或买进大豆期货同时卖出豆油和豆粕期货。

2. 考虑成本和风险

仓储和交割成本：确保所选套利策略中的价差超出相关成本，包括仓储费、资金利息、增值税等。

统计套利：基于历史数据和统计分析，估计相关变量的概率分布，结合基本面数据进行分析。

3. 正确的套利方向

正向套利：符合商品正常买卖流向或产业链上下游关系，如买近卖远（跨期）或买原料卖成品（跨品种）。

反向套利：与正常流向相反，如卖近买远或卖原料买成品。

期货套利交易简单吗？简单，如果您认为交易很难，点个小赞，加玉涛微信好友，后续玉涛将会持续为您讲解关于期货交易里的各种弯弯绕，弱水三干，只取一瓢饮，让我为您捅破期货市场这一层薄薄的窗户纸。

发布于2025-7-20 17:33 北京

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资深-杨经理股票

帮助4.9万好评1.7万从业9年

你好，参考期货市场技术分析，希望能帮到您，望采纳

发布于2017-10-20 10:02 天津

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祝经理股票

帮助7.6万好评8392 从业10年+

您好，套利需要的是技术呢，祝您投资顺利

发布于2017-10-20 10:39 成都

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一对一

孔经理股票

帮助2488 从业10年+ 服务贴心

您好，套利的技巧就比较多的，建议多看相关书籍的，祝您投资顺利

发布于2017-10-24 09:47 北京

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李经理股票

帮助1.9万好评173 入驻9年

您好，主要是技术方面的，建议多专业书籍的

发布于2017-10-30 08:52 北京

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一对一

资深王经理股票

帮助4.2万好评1663 从业10年+

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加杠杆，但同时风险也会更高，祝投资顺利

发布于2017-10-20 09:54 上海

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一对一

高级顾问张股票

帮助10万+ 好评1029 从业5年

在股指期货交易中，除了套期保值交易外，还有另外两类交易：期货投机和期货套利交易。套利是从相关市场或相关合约之间的相对价差套取利润。套利则是在同一时间在相关市场进行反向交易，或者在同一时间买入和卖出相关期货合约，同时扮演多头和空头的双重角色。套利交易赚取的是价差变动的收益，由于相关市场或者相关合约价格变化方向大体一致，所以价差的变化幅度小，因而承担的风险也小。

发布于2017-10-20 09:54 上海

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朱经理股票

帮助5913 入驻9年知无不言

你好，收益与风险是对等的，祝你愉快

发布于2017-10-20 09:58 成都

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郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业9年

在股指期货交易中，除了套期保值交易外，还有另外两类交易：期货投机和期货套利交易。

发布于2017-10-20 10:07 拉萨

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一对一

王涨股票

帮助1.5万好评291 入驻10年+

　1、买卖方向对应原则：即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓。　　2、买卖数量相等原则：在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则多空数量的不相配就会使头寸裸露(即出现净多头或净空头的现象)而临较大的风险。　　3、同时建仓原则：一般多空头寸的建立要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。　　4、同时对冲原则：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。　　5、合约相关性原则：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利，这是因为只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样才有套利的基础，否则在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

发布于2017-10-20 10:08 厦门

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