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您好，所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以同时平仓结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。或者相反。比如当前09纸浆卖出，同时01纸浆买入，之间相差四个月。
在期货市场波动幅度较大时段，期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。
套利操作如下：
一、合约选择：
1、要选高流动性/高成交量的品种/合约，成交滑点会比较小，不要选流动性差/成交量少的品种，会有很大的成交滑点，会吞噬部份利润，甚至由盈转亏，比如想做跨期套利选品种，螺纹钢和热卷高度相似，应该选螺纹钢，而不是热卷，螺纹钢的月份应该选2301和2303，而不是2303和2305，选择成交量大的；
2、品种/合约之间的相关性要强，做套利就要选相关性较强的品种/合约，只有相关性强的品种/合约，当价差发生偏离，才会出现价格回归，才有套利操作基础。否则就不是套利操作，而是其它操作思路，比如螺纹钢和热卷之间可以做套利，但螺纹钢和燃料油就没有套利的基础；
二、操作的方向要相反，买入的同时也要卖出，而不能只买入不卖出，这不是套利操作；
三、买入和卖出的数量要相等，如果多单和空单的数量不等，就会有净多单或净空单的情况，变成单边操作，而不是套利；
四、要同时操作，由于期货价格不断变化，如果不是在同一时间开仓或平仓，差价就会变化，可能无法实现套利。所以，开仓要同一时间开仓，平仓要同一时间平仓，如果不是同时操作，价差所产生的利润就可能在瞬间消失，失去套利的基础；
以上就是关于期货套利交易的相关介绍了，希望能给您带来帮助，如果需要交易套利的，可以直接与我联系。或者有什么不明白的，或者想了解更多问题的，都是可以点击微信或者电话免费咨询我，24小时专业在线免费服务
在期货市场波动幅度较大时段，期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。
套利操作如下：
一、合约选择：
1、要选高流动性/高成交量的品种/合约，成交滑点会比较小，不要选流动性差/成交量少的品种，会有很大的成交滑点，会吞噬部份利润，甚至由盈转亏，比如想做跨期套利选品种，螺纹钢和热卷高度相似，应该选螺纹钢，而不是热卷，螺纹钢的月份应该选2301和2303，而不是2303和2305，选择成交量大的；
2、品种/合约之间的相关性要强，做套利就要选相关性较强的品种/合约，只有相关性强的品种/合约，当价差发生偏离，才会出现价格回归，才有套利操作基础。否则就不是套利操作，而是其它操作思路，比如螺纹钢和热卷之间可以做套利，但螺纹钢和燃料油就没有套利的基础；
二、操作的方向要相反，买入的同时也要卖出，而不能只买入不卖出，这不是套利操作；
三、买入和卖出的数量要相等，如果多单和空单的数量不等，就会有净多单或净空单的情况，变成单边操作，而不是套利；
四、要同时操作，由于期货价格不断变化，如果不是在同一时间开仓或平仓，差价就会变化，可能无法实现套利。所以，开仓要同一时间开仓，平仓要同一时间平仓，如果不是同时操作，价差所产生的利润就可能在瞬间消失，失去套利的基础；
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发布于2022-11-22 18:02 上海
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