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国债期货怎么报价?

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国债期货怎么报价?

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晨经理

期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

您好，这边可以为您开户国债期货账户的，

发布于2017-8-23 13:47 北京

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祝经理股票

帮助7.6万好评8392 从业10年+

您好，一般就是看具体的利息的呢，祝您投资顺利

发布于2017-8-23 17:09 成都

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期货黎经理期货

帮助4.8万好评2.3万从业10年+

您好，国债期货采用百元净价报价的方式，这也是国际上采用实物交割的国债期货的通用报价方式。所谓百元报价，是指假定债券面额一百元为单位进行报价。国债期货开户需要50万以上，并且有10笔以上商品期货交易记录。国债期货操作建议：周五央行公开市场零操作，当日净回笼资金1300亿元，上周央行已累计净回笼资金3300亿元。Shibor连续三日全线上涨，隔夜Shibor涨0.71bp报2.8550%，7天Shibor涨0.58bp报2.9098%，1个月Shibor涨0.33bp报3.8872%，3个月Shibor涨0.7bp报4.3689%。由于大宗商品强势上涨，期债利多难觅，周五期债冲高回落，价格重心进一步下移，建议T1712空单继续持有。

发布于2017-8-28 14:52 曲靖

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彭经理股票

帮助2.2万好评355 从业10年+

国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间，利息仍然在滚动计算，国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割，则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF在交割周期内保持不变，不需要投资者计算。当一种国债用于国债合约的交割时，国债期货的买方支付给卖方一个发票价格。发票价格等于期货结算价格乘以卖方所选择国债现券对应该期货合约的转换因子再加上该国债的任何应计利息。在可交割国债的整个集合中，最便宜的可交割国债就是使得买入国债现券、持有到交割日并进行实际交割的净收益最大化。大多数情况下，寻找最便宜国债进行交割的可靠方法就是找出隐含回购利率最高的国债。依据无套利定价原理,国债期货价格等于国债现券价格加上融资成本减去国债票面利息收入。在正常利率期限结构下，短期利率一般会低于中长期利率水平，所以国债现券的融资成本一般会低于所持国债的票面利息，国债期货合约通常表现为贴水。

发布于2017-8-23 14:40 北京

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李经理股票

帮助1.9万好评173 入驻9年

2、报价方式（pricequotation）：是指期货价格的表示方式。短期国债期货合约的报价方式采取指数报价法，即100减去年收益率。

发布于2017-8-23 16:28 北京

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晨经理股票

帮助5.3万好评991 入驻10年+

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中长期国债属附息票债券,属支付已知现金收益的证券,但是在美国国债期货市场中,中长期国债报价和交割制度具有一定的特殊性,使得前述公式的运用较为复杂.下面我们以美国芝加哥交易所的长期国债期货为例来说明其定价问题,其结论也适用于中期国债期货.　

发布于2017-8-23 13:43 广州

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资深邓经理股票

帮助5.5万好评1098 从业10年+

您好，中长期国债属附息票债券，属支付已知现金收益的证券，但是在美国国债期货市场中，中长期国债报价和交割制度具有一定的特殊性，使得前述公式的运用较为复杂。长期国债期货的报价与现货一样，以美元和32分之一美元报出，所报价格是100美元面值债券的价格，由于合约规模为面值10万美元，因此90-25的报价意味着面值10万

发布于2017-8-23 13:46 深圳

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