怎么进行期货跨期套利交易?
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怎么进行期货跨期套利交易?

叩富问财 浏览:4554 人 分享分享

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期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。

一旦基差与持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会。其中,期货价格要高出现货价格,并且超过用于交割的各项成本,如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

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发布于2020-12-17 11:24 上海

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简单说吧,一般的跨期套利。主要以主力合约和次主力合约两个为套利对象。分析两个合约基差(你可以理解为价差),比如基差范围是50-100这样,靠近50附近,反向套利,等价差扩大靠近100平仓。然后靠近100正向套利。

发布于2016-10-13 16:30 南京

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