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什么是量化对冲？

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什么是量化对冲？

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共17个最新回答

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王经理

两融张经理股票

帮助10万+ 好评1250 入驻4年

你好，量化对冲是结合“量化”和“对冲”两个概念的一种投资策略。想要量化功能？联系券商张经理，1w资金即可。量化交易的优点是利用大数据技术分析市场行为。缺点是量化模型可能存在数据偏差风险。我司佣金低至成本价，一问便知。成本的佣金，咨询可得。

发布于2024-7-22 10:45 德阳

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量化刘顾问量化刘顾问期货

帮助2万好评3.8万从业8年

量化分析交易，可以快速解决你的问题：
1.没时间盯盘，总是错过进出时机；
2.策略执行不足，情绪干扰频繁失误;
3.下单犹豫不决，经常冲动和后悔；
4.量化软件不会用，不懂策略编程;
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一对一

首席颖经理股票

帮助5.8万好评616 入驻5年

你好，量化对冲是指利用量化的手段对冲风险，以期独立于股票市场走势获取超额收益。您好，量化交易有时候也被称为自动化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术进行数据分析，制定投资策略。

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发布于2023-10-19 14:07 南京

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一对一

姜经理股票

帮助10万+ 好评2811 从业6年

你好，量化对冲是指利用量化的手段对冲风险，以期独立于股票市场走势获取超额收益。量化交易是使用计算算法，根据以往经验判断股票的未来走势，随历史的轨迹不断地修改量化数据，不断地凭借算法在股市上获取利润的一种手段。

可以直接给您成本的费用！！首选大型券商！找我开户期权1.7元/张，融资利息4.99%，成本价佣金。我司免费开通【网格交易】，【快速通道】有优惠。

发布于2023-10-19 14:07 宁波

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一对一

资深小陶顾问股票

帮助4.5万从业10年+ 经验丰富

量化策略的一种方式，量化策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行，也可以人工执行。线上办理证券账户，佣金降低不少交易成本价，需要身份证三方银行卡这两样就行，在线上临柜都能开户网上开户比临柜开户方便还节省时间，如今年满18岁就能够办理。找我开户，给你不一样的服务体验

发布于2023-7-19 13:59 东莞

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资深小秦股票

帮助8.7万好评153 从业3年

您好，我是小秦，很高兴为您解答这个问题。量化对冲是一种利用数学模型和计算机算法进行投资的策略。通过分析市场数据、制定交易信号和执行交易来实现风险管理和获得收益。该策略通常适用于股票、期货等市场，许多机构投资者已经采用了这种策略并取得了不错的成果。我们公司有一支专业团队，他们拥有丰富的经验和技术，可以为您提供量化对冲服务，并根据您的需求制定相应的投资组合。我们的目标是为您提供稳健的投资收益，同时控制风险，非常大限度地满足您的投资需求。如果您对此有任何疑问或者想了解更多相关信息，欢迎随时联系我们的客服团队，我们将竭诚为您服务。感谢您对我们公司的关注，期待与您的合作！小秦经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，欢迎加小秦经理微信沟通!

发布于2023-6-7 14:29 成都

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一对一

小闻顾问股票

好评149 从业3年行业top

官方评定为【优质回答】

您好，量化对冲是“量化” “对冲”两个概念的组合。
量化指的是，利用统计学、数学等方法，运用大数据寻求高胜率的投资策略，形成量化因子和投资模型，并纪律化投资构建的组合的一种方法。本质是运用量化模型选择股票，争取通过模型构建出可以持续跑赢市场的投资组合，获取超额收益。
对冲指的是，同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易，通过对冲策略降低组合系统性风险，获得对冲后的绝对收益。
这么说其实比较抽象，我们举个例子：
假设某一基金某年的收益可分为两部分：
A：利用量化方法进行选股构建的股票组合，当年收益10%
B：市场调整引起的下跌幅度-15%
在没有对冲的情况下，虽然选出的股票组合跑赢了市场，但并未实现增值。收益率为-5%
假设运用对冲工具，对冲掉市场波动导致的投资组合收益变动，只赚取A部分的投资收益，那么同样的市场环境，该基金仍能实现10%左右正收益。
从中可以计算出：
量化对冲策略，就是希望尽可能减少承担市场的系统性风险，获取通过选股能力获得的绝对收益。
量化对冲策略的构建，一般包括以下步骤：
确定样本空间：综合收益、风险因素，确定股票池，比如是全部成分股还是全市场，是中证1000、800、500还是其他标准，这个部分很关键，也决定了整个模型数据输入的来源。
构建筛选模型：确定投资逻辑，国内一般的做法都是在多头建立多因子选股模型，那就要确定多因子的构成逻辑，有效因子及各自权重。
构建投资组合：综合投资目标收益率、期望把波动性，资金量，预期投资周期等，确定股票数量、权重、调仓的综合策略。
风险敞口控制：既然是量化对冲策略，很重要的就是控制好多头的风险敞口暴露，由于国内没有个股期货，股票组合和股指期货（上证50、沪深300、中证500）之间必然会存在市值、风格、行业等各种类型的风险暴露，需要进行实时计算和调整；
对冲风险管理：这里包括股指期货和现货之间的基差风险（如果期货比现货贵，即股指期货贴水，对冲本身就会吃掉很多Alpha收入），期货合约到期展仓造成的流动性风险、价格异常波动风险，以及可能由于市场大幅波动导致期货保证金不足被交易所强平的风险等。

以上是我的回答，希望能帮助到您，欢迎咨询。

发布于2023-2-3 11:28 成都

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一对一

首席王经理股票

帮助6106 好评1437 从业3年

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。
我司50万以上客户可免费使用，点击微信\电话可与我联系。
量化对冲发展现状：
　　(一)投资管理人或直接投资者专业化水平参差不齐
　　目前,市场上量化对冲投资管理人按专业水平大致分为三大类:
　　第一类:专业水准极高的管理人或投资人,拥有多年的投资经验,拥有自主开发的量化交易系统,有专门的策略研究团队,有实盘过往业绩表现,有持续的生存能力。此类管理人既有自学成才的,也有从海归加盟的,成熟市场有经验的管理人在逐步增加;
　　第二类:正在成长过程中的管理人或投资人。此类管理人有较好的国内证券市场投资经验和过往业绩,学习能力强,应变能力强,正在成为量化对冲业务的新生力量;
　　第三类:专业能力欠缺,只有愿望,没有专业支撑,被动依赖技术平台而操作的管理人或是直接投资人,对量化对冲业务一知半解甚至完全不懂,根据策略交易系统发出信号被动投资,预计此类管理人(投资人)难以应对市场变化,很快就会因束手无策而离开市场。
　　(二)从券商或营业部提供的服务支持来看,专业化水准和服务支持能力也参差不齐。
　　主要分为三类:
　　第一类:由专业的团队支撑,有系统的技术支持、策略支持和服务支持;
　　第二类:正在起步阶段的券商,但他们也有可能后发制人,定位精准,整合资源,成为量化对冲市场的主力服务机构;
　　第三类:没有能力支持量化对冲业务。既无技术支持,也无专业服务团队,更谈不上策略支持。业务发展处于自生自灭的状态,业务也处于很大的波动中。

发布于2022-11-17 15:42 上海

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一对一

资深小汐经理股票

帮助1.1万好评399 从业6年

量化对冲是以大量数据为基础，策略模型为主，使用电脑自动化交易来实现的一种投资方式，

我司支持量化系统，若有需要可以联系我，欢迎咨询！

发布于2022-9-19 15:44 成都

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资深郑经理股票

帮助3991 好评838 从业10年+

交易量化，即投资者可以设置交易条件，当标的物达到投资者所设定的条件时，计算机系统就会自动。欢迎咨询

发布于2022-7-31 22:55 重庆

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资深郑经理股票

帮助2.1万好评6.6万从业5年

你好！
量化对冲一般指用量化交易的手段对冲、分散风险。
量化交易系统主要有QMT（迅投）和ptrade（恒生）比较好的。

量化交易开户找我，满足您的各项量化需求。

发布于2022-7-26 16:47 南京

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，量化对冲是指利用量化的手段对冲风险，以期独立于股票市场走势获取超额收益。在我国对冲基金市场中，常见的量化对冲策略有股票多/空、市场中性、套利及管理期货等子策略。

发布于2018-7-13 16:32 成都

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彭经理股票

帮助10万+ 好评8394 从业9年

目前市场内的量化投资策略逐步开始受到关注，主要的量化对冲策略有：
1、市场中性策略
主要追求的是通过各类对冲手段消除投资组合的大部分或全部系统风险，寻找市场中的相近资产的定价偏差，利用价值回归理性的时间差，在市场中赚取细小的差价来获得持续的收益。
2、事件驱动套利策略
利用特殊事件造成的对资产价格的错误定价，从错误定价中谋利。
3、相对价值策略
主要是利用证券资产间相对的价值偏差进行获利。

发布于2018-6-25 21:46 拉萨

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朱经理股票

帮助1.5万好评324 入驻9年

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。

发布于2016-7-28 13:53 成都

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尹经理股票

帮助2594 好评161 入驻10年

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。　　近年来,随着证券市场规模的不断扩大,金融衍生产品不断推出, 投资策略和盈利模式发生根本性改变,投资复杂程度日益提高,导致证券市场投资者的构成比例出现了相应的变化。专业投资管理人的占比越来越大,且有加速之势。另一方面,量化对冲投资策略以其中低风险稳定收益的特性,将成为机构投资者的主要投资方向之一。

发布于2016-3-4 23:36 长沙

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