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如何利用股指期货进行套利

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如何利用股指期货进行套利

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吴经理

一对一

杨经理期货

帮助1811 好评218 入驻7年

股指期货进行套利交易是有两种方式的，一个是期现套利，就是利用股指期货和ETF之间不合理的价差进行套利交易，还有一个就是跨期套利，在同一个股指期货品种的不同月份直接进行套利，股指期货开户门槛是五十万，可以开通套利功能，手续费是加万0.0023，套利交易会比较看重手续费成本的

发布于2019-3-15 18:21 广州

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首席张经理股票

帮助10万+ 好评1976 入驻8年

您好，股指期货对大盘走势，有牵引领头的作用，他代表大户资金的角力，目前的股指期货是对应沪深300指数，涵盖A股具代表性的主要权重成分股，所以他的涨跌对沪深大盘，有绝对性的引导作用，

发布于2019-2-19 09:05 成都

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资深贺经理期货

帮助7.5万好评7.8万从业9年

反之，如果豆粕价格的上升幅度大于大豆价格的上升幅度(或下降幅度小于大豆价格下降幅度)，则你应卖出大豆的同时，买进豆粕，待机平仓获利。

发布于2018-12-6 16:42 成都

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，股指期货的反向套利是指当期货价格过低时，卖出股指现货，同时按照当前市场的价格买入股指期货合约，待期货到期交割后，赚取无风险有时甚至无需任何资本投入的利润的过程。反向套利成立的条件是期货价格向下偏离现货的价格。

发布于2018-6-28 15:03 成都

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晨经理股票

帮助5.3万好评991 入驻10年+

股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定

发布于2018-5-4 00:31 广州

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郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业9年

1、什么是股指期货套利？针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（SpreadTrading）。2、股指期货与现货指数套利原理指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。一是当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益二是当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。

发布于2017-12-5 13:23 拉萨