股指期货风险敞口计算?
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股指期货风险敞口计算?

叩富问财 浏览:4657 人 分享分享

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风险敞口的计算相当复杂,需要电脑计算,人工工作量太大

发布于2015-11-6 09:28 北京

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股指期货的风险敞口主要是根据差价计算

发布于2016-9-9 14:17 北京

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首发回答
敞口 的英文翻译是Pant 一般这多用于美国外盘的评论,他们对大风险的行情都用pant来概括,比如说这次的豆粕行情。股指期货的风险敞口 就是股指的价格偏离沪深300指数的价格。举例:你买了1000块得的股票,那你的敞口其实就是1000,而股指期货,你的敞口得按照你买的期货的价格来算,而不是用保证金。比如现在沪深300指数是2000点,那我的敞口其实是2000*300块一手,而不是用保证金计算。这里的规定简单的说就是客户委托了1000块钱,你最多用800块钱用来做纯粹的投机,或者是购买800元的期货合约。

发布于2015-8-4 10:59 武汉

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如果你买了1000块得的股票,那你的敞口其实就是1000,而股指期货,你的敞口得按照你买的期货的价格来算,而不是用保证金。比如现在沪深300指数是3600点,我有一手持仓,那我的敞口其实是3600*300块一手,而不是用保证金计算。

发布于2015-8-4 10:59 芜湖

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你好 期货的敞口你可以这么简单的理解 假如说你有300万的股票市值 这时候你为了防止价格下跌给你带来的风险损失 你就通过期货市场的股指期货来锁住其中的200万的风险

这时候剩下的100万没办法控制的风险额度 就是你的敞口

发布于2015-8-4 13:04 上海

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这个问题应该是没有问完。需要说的更加具体些。

发布于2015-8-4 15:31 天津

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