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股指期货如何套利？

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吴经理

资深贺经理期货

帮助7.5万好评7.8万从业8年

这是最为常用的一种套利形式。其具体操作方法是：在同一交易所内买进某一交割月份的一种期货合约的同时，卖出另一交割月份的同种期货合约，等到其价差出现向有利可图的方向扩大或缩小时，再对冲了结手中持有的合约头寸，平仓获利。

发布于2018-12-6 16:51 成都

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，1期价高估与正向套利。当存在期价高估时，交易者可通过卖空股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。2期价低估与反向套利当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易

发布于2018-8-17 16:25 成都

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一对一

郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业8年

对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态关联。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage）利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（SpreadTrading）二、无风险套利指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。1、当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益2、当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。三、价差交易套利是在期货和现货两个市场进行交易，而价差交易都在期货市场上进行。跨期套利：利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易，从中获利。跨市套利：套利者在两个交易所对两种类似的期货合约同时进行方向相反的交易。跨品种套利：利用两种不同、具有相互替代性或受到同一供求因素影响的品种之间的价差进行套利交易。祝投资愉快。

发布于2017-12-7 15:52 拉萨

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

股指期货套利建议结合套利软件进行，很简单

发布于2015-11-6 12:47 北京

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一对一

丁经理期货

帮助1.4万好评453 从业10年+

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发布于2015-7-13 15:57 上海

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一对一

期货何经理期货

帮助5859 好评145 入驻10年+

您好，套利可以进行跨期夸品种，具体操作可以咨询本人。

发布于2015-7-5 19:26 南京

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一对一

资深刘经理股票

帮助1.1万好评244 入驻10年+

一般需要股票帐户和股指期货帐户都开通，套利也很简单的。

发布于2015-7-5 11:20 郑州

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一对一

吴经理股票

帮助1.1万好评779 从业4年

首发回答

从理论上来看，股指期货与现货的套利有两种方式。当股指期货价格高于现货价格产生一定正价差时，可以在股指期货上买入空头合约，在现货上买入与股指期货接近的资产，这样无论未来市场是涨是跌，通过期货与现货的对冲，就能获得稳定的价差收益。反之，如果现货价格高于期货价格产生负价差时，可以在股指期货上买入多头合约，在现货上融券卖空与股指期货接近的资产，这样无论未来市场是涨是跌，也能获得稳定的价差收益。

发布于2015-7-3 22:29 深圳

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