国债期货对冲利率风险的原理是什么?
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国债期货对冲利率风险的原理是什么?

叩富问财 浏览:4728 人 分享分享

共8个回答
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从业认证| 从业10年+

原理是国债收益率和利率成反比的关系对冲,欢迎咨询,交易佣金更低
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发布于2021-4-27 16:35 成都

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从业认证| 从业6年

想要做两融,网上开通,在20个交易日内,每天500,000的资金帐户。并需要6个月的交易经验,我能自定义5.0以下的融资融券利率。,联系我
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发布于2022-8-23 11:29 玉林

您好,这个是可以为您办理开户手续的,没有地域限制的
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发布于2016-9-7 14:52 北京

首发回答
要想提高国债期货成交活跃度,推广并挖掘出其作为一种利率风险管理工具的价值,需要意识到,其应用范围包括但不局限于国债等利率类债券。实际上,任何一种金融产品,只要具有固定收益证券的特征,并且到期收益率与国债期货标的利率波动相关,均可以搭配国债期货管理价格风险。
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发布于2015-3-16 13:59 郑州

应用范围包括但不局限于国债等利率类债券。
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发布于2016-1-14 15:36 成都

国内国债期货交易重启之后,以II类账户为主的金融机构将会使用国债期货作为对冲利率风险的工具
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发布于2017-7-5 11:29 拉萨

国内国债期货交易重启之后,以II类账户为主的金融机构将会使用国债期货作为对冲利率风险的工具
国内国债期货交易重启之后,以II类账户为主的金融机构将会使用国债期货作为对冲利率风险的工具
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发布于2018-3-20 14:03 成都

你好,当利率敏感性缺口为正时,若预期利率下降,则对银行有负面影响,可以买入国债期货;利率下降时银行的正缺口会产生损失,而国债期货价格会上涨,这样就对冲掉了利率敏感性缺口的风险。
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发布于2018-10-18 14:08 成都
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分时猎手老K 9924
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