目前上交所可提供6种常用组合策略（认购牛市价差策略、认沽牛市价差策略、认购熊市价差策略、认沽熊市价差策略、跨式空头与宽跨式空头策略）及认购期权保证金开仓转备兑开仓功... 阅读全文

实时风险度=按公司标准收取的实时已占用保证金/保证金总额（扣除行权冻结资金）对冲后实时风险度=按公司标准收取的对冲后实时已占用保证金/保证金总额（扣除行权冻结资金）... 阅读全文

目前公司日常保证金是在交易所基础上上浮20%，当月合约临近到期前一交易日起根据合约深虚值不同上浮不同比例（即调整因子，M为标的为股票，N为标的为ETF）。其中，深度... 阅读全文

可取资金＝上一日日终结算后资金保证金总额（或当日期初资金保证金总额）＋当日入金－当日出金－手续费＋当日权利金收入－当日权利金支出－[max（客户占用未对冲实时价格保... 阅读全文

成本价=（累计买入金额＋回报买入金额–累计卖出金额–回报卖出金额）/（累计买入数量＋回报买入数量–累计卖出数量–回报卖出数量）其中，累计买入卖出金额包含了费用。欢迎... 阅读全文

连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过10个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段。例... 阅读全文

1、持有对冲仓如客户持有同一合约权利仓和义务仓（备兑仓），则可行权数量按照净持仓数量显示，即可行权数量=该合约权利仓数量-义务仓数量-备兑仓数量；2、资金或证券不足... 阅读全文

目前系统是按照当前开仓委托、在途委托和持仓共同对冲后的实时风险度进行限开仓。根据提示，该客户可能目前实时风险度或加上在途委托的实时风险度已高于100%，故无法再开仓... 阅读全文

投资者申请的交易权限级别分为一级、二级、三级交易权限。一级投资者，可进行以下期权交易：（1）在持有期权合约标的时，进行相应数量的备兑开仓；（2）在持有期权合约标的时... 阅读全文

交易所于每日日终，对同一合约账户持有的同一期权合约的权利仓和义务仓进行自动对冲（日间可持有对冲仓）。投资者同时持有备兑开仓与保证金开仓的义务仓的，优先对冲保证金开仓... 阅读全文

期权合约最后交易日为实值合约的，本所根据合约标的当日收盘价格和该合约行权价格，计算该合约的结算价格；期权合约最后交易日为虚值或者平值合约的，结算价格为0。交易所及中... 阅读全文

期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。当日收盘集合竞价未形成成交价格或者成交价格明显不合理的，由本所另行计算该合约的结算价格，具体事宜由本所及中国结... 阅读全文

（1）普通账户买入合约标的证券（当日买入也可进行备兑开仓）（2）沪市衍生品账户做证券锁定（深市不用锁定）。如为标准合约，以上证50ETF为例：1张备兑开仓需要锁定1... 阅读全文

限价单笔上限50张，市价单笔上限10张。如客户想一次委托超过单笔上限，则需要设置拆单功能，由软件自动拆分成几笔委托。欢迎联系我咨询，我司开通期权1.7元/张！

深圳主要有以下七种委托类型：（1）普通限价申报，指按限定的价格或低于限定的价格申报买入期权合约，按限定的价格或高于限定的价格申报卖出期权合约。（2）全额成交或撤销限... 阅读全文

上交所期权委托报单，包括限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托等类型。（1）普通限价申报，指按限定的价格或低于限定的价格... 阅读全文

计算出的合约涨跌幅，按照四舍五入原则取最小价格变动单位的整数倍。计算出的合约跌停价格低于最小价格变动单位的，合约跌停价格为最小价格变动单位。计算出的最大涨跌幅低于或... 阅读全文

期权买卖指令包括买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓以及备兑平仓等类型。一级：备兑开平仓、买入开仓（认沽）、卖出平仓，行权；二级：备兑开平仓、买入开仓、... 阅读全文

1）上交所备兑锁定与解锁：每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00行权时间：行权日的9:15至9:25、9:30至11:30、13... 阅读全文

上交所期权合约的交易时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13：00至15:00。其中，9:15至9:25为开盘集合竞价时间，14:57-15:... 阅读全文