证券公司参与股指期货交易指引

　　第一条 为规范证券公司参与股指期货交易行为，防范风险，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》等法律法规，制定本指引。

　　第二条 证券公司证券自营业务以套期保值为目的参与股指期货交易，证券公司证券资产管理业务(包括集合、定向、限额特定资产管理业务)参与股指期货交易，适用本指引。

　　证券公司证券自营业务不以套期保值为目的参与股指期货交易的，应当经中国证监会批准，有关规定另行制定。

　　证券公司专项资产管理业务不得参与股指期货交易，中国证监会另有规定的除外。

　　证券公司限额特定资产管理业务是指募集资金规模在10亿元以下、客户人数在200人以下、单个客户参与金额不低于100 万元的集合资产管理业务。

　　第三条 证券公司证券自营业务、证券资产管理业务参与股指期货交易(以下简称证券公司参与股指期货交易)，应当制定参与股指期货交易的相关制度，包括投资决策流程、投资目的、投资规模及风险控制等事项，并经董事会审议通过后实施。有关董事会决议应当向公司住所地证监局报备。

　　第四条 证券公司参与股指期货交易，应当具备熟悉股指期货的专业人员、健全的风险管理及内部控制制度、有效的动态风险监控系统，确保参与股指期货交易的风险可测、可控、可承受。

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