在股票市场中，量价关系是技术面分析的重点之一。在股指期货市场中，由于T+0交易制度，以及期指上市后不同阶段的投机程度不同，股指期货的成交量和价格之间的关系并不明朗。

　　持仓量是期货交易区别于股票交易的重要市场变量，任何时点上，期指合约的持买单数量都等于持卖单数量。我国股指期货持仓和商品期货持仓的一个细微差别在于，股指期货持仓的集中度远高于商品期货持仓。由于股指期货的分级结算制度，以及具有券商背景的期货公司的市场优势，使得期指市场的持仓大部分都集中在少数全面结算会员中，市场通常称之为期指主力机构。这些主力机构净持仓的变化通常对后市行情会产生一定的影响。

　　“顺势而为”是再通俗不过市场语言。在实际操作中，趋势和震荡却是一对孪生兄弟，长周期的趋势行情中会出现短周期的震荡调整，而长周期的宽幅震荡中也会出现短周期的趋势行情，因此所谓的趋势或震荡都是针对特定的交易周期而言。对投资者而言，一个常见的操作误区是：参考的技术指标基于中长线周期，而交易操作却是日内交易。

　　三重滤网交易系统是一种长短周期结合的交易策略，主要思路是在长周期图表上采用趋势指标做出战略决策，然后在交易周期图表上运用振荡指标来确定入场点和出场点。在此借鉴长短周期结合的思路，同时参考之前的《基于期指主力持仓结构变化的交易策略研究》和《基于沪深300成交额的期指中长线交易系统》两篇文章，制定如下的日内交易策略。

　　首先，该交易策略为日内交易，即交易周期为日内，相对应的长周期图表应该放在日线周期上。先从价格趋势和成交量趋势两个角度来判定日线周期上的趋势变化。由于常用的短期移动平均线在震荡行情中会出现反复，而长期移动平均线的滞后效应过于明显，这里采用考夫曼建议的自适应均线AMA，AMA可以平滑短期的波动，当趋势形成时AMA又能较快地跟随。成交量方面，统计结果显示沪深300指数成交量和期指价格呈现显著正相关，这里采用现货指数的成交额作为趋势确认的一个指标。