股指期货在管理投资风险的同时也需注意其自身的风险控制,机构投资者应该建立与股指 期货业务相关的风险控制系统和理念,并在六个方面予以高度关注。在上周五中金所举办的第八期套期保值研修班上,来自中国台湾地区的元大投信风控总监欧阳宇先生如此强调。

　　欧阳宇认为,机构投资者应该建立合理的风控系统和风控理念。一般而言,有效的风险控制系统应具有以下特色:事前的风险控制、透明化的控管机制、全面性的资产与账户控制、系统持续不断的进化。同时,风控部门应对交易员的投资范围、投资额度进行有效监控,以降低人为因素造成的风险。在具体的风险控制方面,欧阳宇列举了五个应关注的方面,包括公司内部相关部门的良好互动、设立有效的观察指标、合理控制 基金账户的净多头部位、 股指期货本身的损益控制以及 基金整体部位的控制。一般而言,根据基金属性的不同,可分别设定股指 期货净多头寸的限制。同时,用于股指期货的保证金不宜过高,风控部门也应当经常同投资委员会及基金经理沟通,以确保基金经理人时刻明确自身的投资目的和基金的风险容忍度。

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