期货沪胶和日胶相关性及套利研究,期货开户
发布时间:2016-7-14 16:40阅读:903
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从沪胶和日胶的相关性分析结果来看,二者之间存在很强的正相关关系,相关系数超过了0.95。然而,相关性分析本身难以验证变量之间是否存在因果关系,也无法识别因果关系的方向。因此,我们对沪胶和日胶价格进行格兰杰因果关系分析。
通过格兰杰因果关系分析证明:在1%的显著水平下,日胶对沪胶的影响不大,但是沪胶对日胶的影响却比较大,即可以证明沪胶价格变化是影响日胶价格变化的主要原因。基于格兰杰因果的结果,对日胶和沪胶价格进行回归分析。从回归结果可以看到,在5%的显著水平下,沪胶的当期价格和滞后二期的价格对日胶价格的影响是显著的。日胶作为海外胶定价的基准与沪胶的互动密切,从价差和比值波动来看,跨市场套利的机会很多,值得关注。
时空网 http://bbs.gxsky.com/thread-13483713-1-1.html
居间网 http://www.jujian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=88666&extra=
百姓网 http://nanning.baixing.com/licaifuwu/a567775415.html
新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_12f5ba7850102vp6f.html
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