期货沪胶和日胶相关性及套利研究，期货开户
发布时间：2016-7-14 16:40阅读：865
问一问 目前国际市场参考的天然橡胶价格主要东京工业品交易所，新加坡商品交易所和上海期货交易所。近年来，新加坡商品交易所的烟胶片交易量萎缩，对全球胶价的影响减弱，所以本文主要研究日胶与沪胶间的相关性。在天然橡胶期货上市初期，沪胶的价格走势紧随日胶走势，但是随着沪胶合约的快速发展，沪胶在全球的定价权优势愈发明显。
免费股票、期货、基金、新三板、期权、股指等开户，合规最低股票佣金，期货最低手续费
欢迎联系韦经理，电话及微信18249946671，QQ465482295
从沪胶和日胶的相关性分析结果来看，二者之间存在很强的正相关关系，相关系数超过了0.95。然而，相关性分析本身难以验证变量之间是否存在因果关系，也无法识别因果关系的方向。因此，我们对沪胶和日胶价格进行格兰杰因果关系分析。
通过格兰杰因果关系分析证明：在1%的显著水平下，日胶对沪胶的影响不大，但是沪胶对日胶的影响却比较大，即可以证明沪胶价格变化是影响日胶价格变化的主要原因。基于格兰杰因果的结果，对日胶和沪胶价格进行回归分析。从回归结果可以看到，在5%的显著水平下，沪胶的当期价格和滞后二期的价格对日胶价格的影响是显著的。日胶作为海外胶定价的基准与沪胶的互动密切，从价差和比值波动来看，跨市场套利的机会很多，值得关注。
时空网 http://bbs.gxsky.com/thread-13483713-1-1.html
居间网 http://www.jujian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=88666&extra=
百姓网 http://nanning.baixing.com/licaifuwu/a567775415.html
新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_12f5ba7850102vp6f.html
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“期货”，可获得关于期货的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
甲醇期货和哪个品种相关性比较大啊？
您好，甲醇期货与多个品种存在相关性，其中与聚丙烯期货、聚氨酯期货、塑料期货、原油期货、PVC期货、橡胶期货、PTA期货、沥青期货和PP期货等品种的相关性较大。甲醇是一种有机化工原料，同...
1515
请问黄金与黄金期货有什么相关性吗？
4156
黄金期货是以黄金现货为标的的标准合约，也就是说，持有黄金期货合约，到期之后提走黄金现货。
4156
什么是量价相关性？
722
量价相关性是指成交量与价格之间存在的某种关联性或趋势规律。在股票交易中，成交量和价格是两个最基本的市场指标，它们之间的关系是复杂而多变的。一般来说，成交量的大小会影响股票价格的变化，同...
722
和甲醇期货相关性最大的品种是什么？
685
您好，与甲醇期货相关性大的品种主要包括以下几类，有不了解的您可以加微信免费咨询邵经理：1，上游原料品种：原油期货：甲醇作为化工原料，其价格受到原油价格的影响较大。原油价格的波动会直接影响甲醇的生...
685
量化交易中的交易策略相关性分析方法有哪些？
383
在量化交易中，交易策略相关性分析方法有很多种，以下是一些常见的方法： 基于统计指标的分析方法 1. 相关系数分析 皮尔逊相关系数：衡量两个变量线性关系的统计量，取值范围在[-1,1]之间。若相关系数为1，表示两个策略完全正相关；为-1，则完全负相关；为0，则无线性相关关系。例如，计算两个量化策略的收益率序列的皮尔逊相关系数，若结果为0.8，说明这两个策略在收益率表现上有较强的正线性相关关系。 斯皮尔曼等级相关系数：用于衡量两个变量的秩次之间的相关性，对数据的分布没有严格要求...
383
正股价格与权证价格相关性差别
700
正股价格与权证价格相关性差别
国内权证市场中公司权证的条款透明度不高，并没有固定的发行价，升跌幅度较难控制，往往会脱离相关资产的理论走势，有时甚至出现过度的炒作，目前国内市场新发行的公司权证都存在这种问题。而香港权证市场中衍生权证由于存在庄家制度，透明度比较高，各种条款均可在有关渠道查到，并维持较好...
700
2025-02-06 15:38 
