期货沪胶和日胶相关性及套利研究，期货开户
发布时间：2016-7-14 16:40阅读：968
问一问 目前国际市场参考的天然橡胶价格主要东京工业品交易所，新加坡商品交易所和上海期货交易所。近年来，新加坡商品交易所的烟胶片交易量萎缩，对全球胶价的影响减弱，所以本文主要研究日胶与沪胶间的相关性。在天然橡胶期货上市初期，沪胶的价格走势紧随日胶走势，但是随着沪胶合约的快速发展，沪胶在全球的定价权优势愈发明显。
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从沪胶和日胶的相关性分析结果来看，二者之间存在很强的正相关关系，相关系数超过了0.95。然而，相关性分析本身难以验证变量之间是否存在因果关系，也无法识别因果关系的方向。因此，我们对沪胶和日胶价格进行格兰杰因果关系分析。
通过格兰杰因果关系分析证明：在1%的显著水平下，日胶对沪胶的影响不大，但是沪胶对日胶的影响却比较大，即可以证明沪胶价格变化是影响日胶价格变化的主要原因。基于格兰杰因果的结果，对日胶和沪胶价格进行回归分析。从回归结果可以看到，在5%的显著水平下，沪胶的当期价格和滞后二期的价格对日胶价格的影响是显著的。日胶作为海外胶定价的基准与沪胶的互动密切，从价差和比值波动来看，跨市场套利的机会很多，值得关注。
时空网 http://bbs.gxsky.com/thread-13483713-1-1.html
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百姓网 http://nanning.baixing.com/licaifuwu/a567775415.html
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