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套利概述

   套利也叫套期图利，指交易者买进自认为是“便宜的”合约，同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者寻找偏离常态的价差或比价，注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。

   从操作原理来分，套利可以分为价值型套利和趋势型套利两种：
 价值型套利是应用最普遍的传统套利方法。它依据的是交割月份的同一品种期货价格和现货价格逐渐聚合的原理。操作的关键是估算套利成本，当市场显示的价差超过成本价差时，从成本角度可考虑进行套利交易。如果有交割保护，价值型套利将非常安全。

   趋势型套利是根据价差的趋势变化获利。同价格变化的特征一样，合约间价差的变化也分为随机性、周期性与趋势性三种。大部分时间，价差是呈随机性或周期性变化的，波动空间不大。少数情况下，价差会产生明显的趋势性变化。当价差趋宽时，可以买进套利，即买高卖低；当价差趋窄时，可以卖出套利，即买相对低卖相对高。趋势套利要在基本面分析的基础上进行。

   根据套利品种的不同，套利可以分为跨期套利、跨市场套利、跨品种套利和期现套利等四种。

   跨期套利，是指在同一市场同时买入、卖出同种商品的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这两个交割月份的不同合约对冲平仓获利。跨期套利又分为牛市套利（买近月/卖远月）、熊市套利（买远月/卖近月）、蝶形套利（两个相反方向跨期套利组，1近月―2中间月份―1远月）和跨作物年度套利（新作―旧作）。

   跨品种套利，是指在同一市场不同品种之间进行的套利。在我国期货市场上，一般有大豆、豆粕和豆油的正（反）提油套利、不同植物油品种之间的套利。比较有代表性的是豆类之间的正（反）提油套利，依据的关系是：

   豆粕价格×80％＋豆油价格×18.5％－加工成本－大豆价格＝压榨利润

   当压榨利润偏高时，就可以进行买大豆、卖豆粕豆油的操作；相反，当压榨利润偏低时，则可以进行卖大豆、买豆油豆粕的操作。

   跨市场套利，是指在不同市场同一品种之间进行的套利。跨市套利的基础是现货的进出口贸易，比较常见的是期铜的跨市场套利。在正常的进出口贸易下，国内外现货铜之间存在一个正常水平的价格比例。当两个市场的交易出现差异时（如时间差、基金炒作、大户异动等），上海和伦敦的同期合约价格比值就会偏离正常水平，产生扭曲，此时即可进行跨市套利交易。由于两地价差比较高，就会带动贸易商通过进出口去谋利，大量的物流会在短时间内将两地价格重新调整平衡。因此，扭曲入市→正常平仓就完成了一次套利交易。

   精炼铜的正常进口成本=（LME3月期价格+对应月份升贴水+到岸升贴水）×汇率×（1＋增值税率）×（1+关税税率）+杂费

   跨市套利需要关注的因素包括运费、品级、汇率、保证金、佣金等。

   期现套利，是指期货市场与现货市场之间的套利，如现货与交割月合约。套利的基础在于期现价差高于或低于正常的价差，此时存在套利机会。

   当期货价格－现货到库价＞交割费用＋增值税＋资金占用利息，则可以在期货市场做空，到期时进行卖出交割。买入交割较为复杂，需要根据实际情况分析。

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