6月16日晚间，国泰君安发布公告称，期货子公司收到中国证监会调查通知书。公告显示，“因你公司未能有效履行资产管理人职责，根据《期货交易管理条例》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”国泰君安表示，国泰君安证券股份有限公司及国泰君安期货有限公司将全面配合中国证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。

市场猜测，此次调查或与2016年5月31日，期指盘中罕见跌停有关。

2016年5月31日上午10点42分11秒左右，沪深300股指期货主力合约IF1606盘中突然暴跌，前后两笔加起来约500张空单突然抛向市场，卖压骤升，导致合约直接跌至2732.4点，触及跌停，7秒钟后该合约价格才从跌停板恢复至跌停前水平。

5月31日晚间，中金所表示，5月31日上午沪深300股指期货IF1606合约在10:42出现瞬间跌停。经查，是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场技术性卖盘所致。在此期间，交易对手高度分散。另外，中金所提醒各位会员和广大交易者，充分注意市场流动性情况，谨慎交易，避免引发市场过度波动。

盘后中金所成交数据显示，IF1606合约当日成交量增加较为明显的分布为国泰君安、中信期货和海通期货，分别增加1362手、1058手、1034手。