2016-2-17中债收益率曲线和指数日评(Chinabond)
发布时间:2016-2-18 08:51阅读:548
中债指数走势分析
今日债券市场指数微幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0150%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.0029%。全市场平均到期收益率为3.4253%,平均市值法到期收益率为3.1929%,平均市值法久期为3.825。
债市观察
今日利率债交投较为活跃,国债曲线收益率整体小幅波动,国开行曲线及政策性银行曲线(农发行和进出口行)收益率中短端小幅波动,长端有所上行。
具体来看,国债曲线7年期在150026报价成交影响下维持在2.88%;10年期在160004报价成交影响下下维持在2.84%。
政策性银行(农发行和进出口行)债曲线9年期在150405成交带动下上行4BP至3.33%,10年期在150314成交带动下上行2BP至3.33%。
国开债方面,150220报价成交带动曲线5年期收益率下行1BP至3.07%; 150210交投活跃,带动曲线9年期收益率上行1BP至3.22%;10年期150218交投活跃,带动曲线收益率上行2BP至3.16%。
今日中短期票据交投热度有所提高,收益率整体涨跌互现,但铁道债曲线中长端收益率明显上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(超AAA)6、9个月期限受15联通SCP002(011505002)、15联通CP001(041551063)等券报价成交影响稳定于2.73%和2.75%。中债铁道债收益率曲线4年期受15铁道MTN001(101553006)报价成交带动上行3BP至3.26%。中债铁道债收益率曲线(减税)8年期受13铁道11(1380372)、14铁道02(1480287)报价成交带动上行7BP至3.55%,9年期受15铁道01(1580155)、15铁道05(1580173)等券报价成交带动上行5BP至3.62%。
今日城投债曲线收益率小幅下行为主。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)2年期在10海淀国资债02(1080150)等券的成交影响下下行1BP至3.14%的水平。中债城投债收益率曲线(AA+)5年期在15吉林高速MTN001(101556062)和15泰山投资MTN001(101580018)等券的报价成交影响下下行1BP至3.57%的水平。
今日交易所竞价交易总成交额约39亿元,较前日明显放量。高等级企业债、公司债收益率平均较前日下行约3BP;中低等级企业债、公司债收益率平均较前日下行约3BP, 11一重债(122114)、11三钢01(112036)、12伊旗城投债(1280052)等券成交活跃,收益率有所下行。
经济观察
周三人民币兑美元中间价报6.5237,前一日6.5130,跌107个基点。
央行2月17日以利率招标方式开展了逆回购操作,交易量为100亿元,期限为7天,中标利率2.25%。
今日资金利率整体平稳,SHIBOR各期限小幅波动。
今日沪深两市震荡上涨,上证综指上涨30.77点(或1.08%)至2867.34点,深证成指上涨116.40点(或1.16%)至10161.77点,创业板指上涨13.41点(或0.61%)至2215.34点。
今日债券市场指数微幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.0150%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.0029%。全市场平均到期收益率为3.4253%,平均市值法到期收益率为3.1929%,平均市值法久期为3.825。
2016年2月17日优先股估值数据
优先股代码 | 优先股简称 | 估值日期 | 日间估价全价(元) | 日间应计股息(元) | 估价净价(元) | 估价收益率( %) | 日终估价全价(元) | 日终应计股息(元) |
360001 | 农行优 1 | 2016/2/17 | 115.0944 | 1.7049 | 113.3895 | 4.7972 | 115.1108 | 1.7213 |
360002 | 中行优 1 | 2016/2/17 | 126.4169 | 1.4426 | 124.9743 | 4.8000 | 126.4333 | 1.4590 |
360003 | 浦发优 1 | 2016/2/17 | 111.1954 | 1.2459 | 109.9495 | 5.1583 | 111.2118 | 1.2623 |
360005 | 兴业优 1 | 2016/2/17 | 110.9538 | 1.1639 | 109.7899 | 5.1584 | 110.9702 | 1.1803 |
360006 | 康美优 1 | 2016/2/17 | 101.6788 | 1.5369 | 100.1420 | 7.4861 | 101.6993 | 1.5574 |
360007 | 中建优 1 | 2016/2/17 | 110.9887 | 5.5781 | 105.4106 | 4.3103 | 111.0046 | 5.5940 |
360008 | 浦发优 2 | 2016/2/17 | 108.3461 | 5.1544 | 103.1918 | 5.1532 | 108.3612 | 5.1694 |
360009 | 农行优 2 | 2016/2/17 | 116.0318 | 5.1544 | 110.8774 | 4.7938 | 116.0468 | 5.1694 |
360010 | 中行优 2 | 2016/2/17 | 119.8246 | 5.1243 | 114.7003 | 4.7948 | 119.8397 | 5.1393 |
360011 | 工行优 1 | 2016/2/17 | 95.9424 | 1.0574 | 94.8850 | 4.8005 | 95.9547 | 1.0697 |
360012 | 兴业优 2 | 2016/2/17 | 104.7606 | 3.5115 | 101.2491 | 5.1548 | 104.7753 | 3.5262 |
360013 | 光大优 1 | 2016/2/17 | 102.8368 | 3.5189 | 99.3180 | 5.1547 | 102.8513 | 3.5333 |
360014 | 中原优 1 | 2016/2/17 | 132.0402 | 4.8492 | 127.1911 | 6.0121 | 132.0611 | 4.8701 |
360015 | 中交优 1 | 2016/2/17 | 105.3731 | 2.4385 | 102.9345 | 4.3641 | 105.3870 | 2.4525 |
360016 | 电建优 1 | 2016/2/17 | 104.2182 | 2.0765 | 102.1417 | 4.4666 | 104.2318 | 2.0902 |
360017 | 中交优 2 | 2016/2/17 | 102.9388 | 1.5923 | 101.3465 | 4.3690 | 102.9517 | 1.6052 |
360018 | 北银优 1 | 2016/2/17 | 88.8902 | 0.8361 | 88.0542 | 5.1607 | 88.9025 | 0.8484 |
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