不少人好不容易走完预审、签署协议、开通 QMT/PTrade 权限，策略上线之后就放任不管，觉得量化自动交易就可以彻底躺平，不用看盘。量化只是自动执行委托，市场环境、标的流动性、券商风控规则都在变化，策略需要定期监控维护，放任不管很容易出现异常亏损、委托卡死等问题，今天梳理实盘监控清单
① 【第一优先级：委托与成交日志监控】
日志是策略运行状态最直接的反馈，是每天最先查看的内容。
检查是否存在大量拒单、废单，排查是资金不足、权限缺失还是风控拦截；
核对委托数量、成交价格，确认程序下单和预期逻辑一致，没有出现计算错误；
查看撤单记录，监控撤单占比，防止代码异常导致高频撤单触发预警；
核对成交记录，确认每一笔成交都对应策略信号，没有出现异常重复下单。
很多代码 bug，不会在模拟盘暴露，只有实盘真实撮合环境下才会触发，及时看日志，可以在小亏损阶段就发现问题，避免风险扩大。
② 【账户层面指标监控】
账户可用资金、持仓数量，核对程序持仓统计和券商实际持仓是否一致，出现对账不一致立刻暂停策略；
账户浮亏、回撤幅度，对照预设风控线，回撤达到阈值及时复盘评估；
两融账户额外监控维持担保比例，防止持续下跌触发预警线、平仓线；
交割单定期核对，确认佣金、规费扣费标准和之前约定一致。
云端 PTrade 用户，还要留意策略托管状态，确认策略处于正常运行中，没有意外停止。
③ 【策略本身信号与市场适配性监控】
统计策略胜率、盈亏比、平均滑点，和模拟盘、历史回测数据对比，偏差持续扩大就要警惕；
观察标的流动性变化，如果标的成交额持续萎缩，买卖价差变大，滑点持续走高，需要评估是否调出标的池；
市场风格切换的时候，比如策略适配震荡行情，市场进入单边牛市或者熊市，策略效果会明显下滑，不能无视环境变化；
标的公告、停牌、退市风险，程序很难自动识别基本面利空，需要人工定期排查。
量化程序擅长重复计算、执行交易，但没办法解读基本面、突发政策、黑天鹅事件，这部分监控责任，依然需要投资者自己承担。
④ 【监控节奏和异常处理流程】⚠️
⚠️ 自动交易不等于无人交易，不要开通之后长期不登录、不查看策略状态。
实操建议：
1️⃣ 每日收盘后固定查看日志、持仓、成交记录；
2️⃣ 盘中重点关注行情剧烈波动时段，有条件简单巡检；
3️⃣ 建立异常处理机制：出现大量拒单、对账异常、回撤超标，第一时间暂停策略；
4️⃣ 暂停之后先排查问题，修复完成，放回模拟盘验证，没问题再恢复实盘；
5️⃣ 定期月度复盘，对比策略绩效，评估是否需要调整参数、更换标的池。
划重点：量化是工具，不是自动赚钱机器，持续监控、定期维护，是策略稳定运行的保障！
总结：实盘策略一定要做好日常巡检，重点盯日志、持仓、回撤，出现异常及时暂停排查！
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