实盘模型

策略回测完成后，就可以切换到实盘模型运行啦❗

这里的实盘，就是接收实时K线数据、生成策略信号、自动执行交易下单。

小提示：实盘模型分为模拟柜台模拟交易 和 真实柜台实盘交易 两种。

1️⃣ QMT两种实盘交易模式

逐K线生效模式（默认模式）

passorder 中 quicktrade 参数填 0

适合想要盘中复刻历史回测逐K线效果的场景

举个例子：选用1分钟周期，下单逻辑写在 handlebar 函数里

盘中大约3秒一个分笔，每一次分笔都会触发handlebar；

信号会先暂存起来，不会直接发单：

• 等到新一根K线第一个分笔到来，才把上一根K线末尾的信号报单

• 如果还在同一根K线内，这根K线没走完，产生的信号直接丢弃

1分钟K线一共有20个分笔，前19个分笔的信号都会丢弃，只有最后一笔信号，会延迟下发。

ContextInfo 对象自带等待、回退处理逻辑，逐K线模式的交易记录，存在 ContextInfo 属性里。

立即下单模式

passorder 中 quicktrade 参数填 2

信号生成后立刻发送委托，没有等待、丢弃信号的逻辑。

⚠️注意：该模式不能用 ContextInfo 存委托状态，需要自己定义全局变量/自定义类来维护订单信息。

2️⃣ 实盘下单风控要点

✅撮合规则以交易所规则为准

✅股票有2%价格笼子，超出范围直接废单

✅申报数量大于账户可用数量，也会出现废单

3️⃣ 实盘模型运行入口

在【模型交易界面】操作：

新建策略交易 → 添加模型 → 选择运行模式：模拟 / 实盘

还搞不清两种下单模式怎么选、不会调试实盘策略？想开通QMT权限跑自己的模型，随时私信我，手把手带你落地！