QMT量化，就是依托迅投QMT（Quantitative Market Trading）量化交易系统开展程序化交易✨

它是本地化、原生支持Python的极速策略交易系统，内置Python3.6运行环境，核心包含行情获取 + 交易下单两大模块。

咱们可以编写Python脚本，实现指标计算、策略开发、回测验证、实盘自动化交易全流程！

✨核心特点

✅原生Python支持

自带Python3.6环境，内置海量量化常用库：

• NumPy｜高效数值计算

• Pandas｜结构化数据分析

• TA-Lib｜技术指标计算（MACD、RSI、布林带等）

• SciPy、Statsmodels、Patsy｜统计建模、科学计算

✅双模式运行架构

• QMT模式：init/handlebar回调框架，适合策略研究、回测、常规实盘

• 独立交易模式：独立进程运行，策略隔离性强，高频实盘部署首选

✅极速行情与交易

支持L2十档、逐笔、tick高频行情（需单独申请）

毫秒级响应速度，适配日内回转、涨停监控、抢筹类策略

✅全市场品种覆盖

A股、融资融券、场内基金、可转债、港股通、期权、期货（CTP）等

✅本地化安全

策略、数据全部本地运行，不上传云端，保护你的策略隐私

✅异步交易机制

下单接口passorder属于异步非阻塞，依靠on_stock_order等回调函数跟踪委托状态

典型应用场景

▪多因子选股（搭配Pandas数据处理）

▪技术指标策略（TA-Lib快速开发）

▪日内回转、涨停监控、网格交易

▪跨市场套利（股票+债券+期货）

⚠️重要提醒：

QMT不支持多线程/多进程，策略代码里不要使用time.sleep()以及各类阻塞操作！

想要上手QMT做量化策略？不清楚准入条件、不知道怎么搭建策略环境，欢迎私信咨询，帮你安排开通和指导！