量化QMT订阅行情回调怎么写？

在本地客户端里搞量化，行情数据是非常重要的。subscribe_quote 的回调，说白了就是给行情数据安一个“收发室”，行情一变，客户端就自动把数据包丢到这个收发室里，你只管在里面接住就行。

这个回调函数是你自己写的，但名字不重要，关键是得符合规矩：必须接收一个参数，通常叫 datas（或 data）。这个 datas 是个字典，key 是股票代码，value 是一串数据列表。

写的时候有个特别容易踩的坑：别指望回调一上来就给你个漂亮的数字。比如你订阅的是分钟线，数据包里那一长串列表其实是个表格结构，你得自己动手从里面把最新的那一条拎出来。要是直接去算，程序很容易报错退出。

还有一点挺关键的——回调函数是被高频触发的，行情跳一下它就动一下。所以这里面千万别写太重的逻辑，比如复杂的循环计算或者往硬盘里写东西。这东西一卡，数据接收那边就全堵住了，行情积压起来，策略反应就慢了。干净的做法是，回调里只负责把数据塞进一个地方存着，让策略的主循环去慢慢处理。

另外，订阅完记得留个心眼。你订阅的时候会拿到一个订阅号，策略跑完了或者不需要了，得用那个号去反订阅，把资源释放掉，不然占着位子下次可能就订不上了。回调里头的代码，讲究的就是个“轻拿轻放”。

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