QMT量化软件专业版是集行情显示、策略研究、交易执行与风控管理于一体，围绕策略运行、策略开发与策略研究三个维度，为量化交易者构建了一套从研究构思到实盘执行的完整量化系统。

一、量化策略运行机制

1️⃣ 逐K线驱动（函数handlebar）

触发方式是历史/实时K线，回测与实盘逻辑统一，适用场景为趋势跟踪、波段交易等主流策略，是QMT最常用的运行机制。

2️⃣ 事件驱动（函数subscribe）

触发方式是分笔数据到达，实时响应，延迟低，适用场景为高频交易、抢单交易、套利交易等。

3️⃣ 定时任务（函数run_time）

触发方式是固定时间间隔，执行周期性、非紧急的任务，适用场景为每日收盘后处理、定期调仓、盘中巡检。

二、量化策略开发机制

QMT的策略开发围绕其函数库与标准化的策略结构展开。

开发语言与环境

• 支持语言：QMT同时支持Python和VBA，其中Python为主流选择
• 开发环境：在QMT客户端的"模型研究"界面中完成策略的新建与编辑
• 策略的标准结构
• 一个完整的QMT策略必须包含以下两个核心函数：
• init(ContextInfo)：初始化函数，策略启动时仅执行一次，适合放置全局变量与参数设置
• handlebar(ContextInfo)：核心执行函数，每根新K线到来时被反复调用。所有交易逻辑——获取行情、计算指标、判断买卖信号、下单——均在此函数中完成

三、策略研究机制：从开发到实盘的完整闭环

QMT提供了一条从策略开发到实盘部署的清晰路径：

1. 策略开发
2. 数据准备
3. 回测验证
4. 分析优化
5. 模拟测试
6. 实盘部署

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