在 QMT、PTrade 里把策略跑崩，很多时候不是代码写错，而是行情"接法"选错了​ 。同样是拿实时价，有人用"订阅"，有人用"全推"，一个省电稳如老狗，一个吃满 CPU 但扫得到异动。简单说，这是"点菜"和"自助餐"的区别。

一、订阅行情 VS 主推行情：本质差异

1）订阅行情 = 精准点菜

策略主动告诉服务器：我只看这几只票。

subscribe_quote("600519.SH", "1m")   # 只盯茅台服务器就只把这几只的快照/分钟线/Tick 推给你。

• 特征：按需索取、带宽小、延迟低、资源省；
• 适合：固定池子选手——ETF 轮动、可转债双低、期权几腿合约、50 只自选股日内 T0。

2）主推行情 = 全市场自助餐

客户端连上后，服务器把全市场所有股票/ETF 的最新行情持续广播，你不发请求也照收。

• 特征：全量广播、被动接收、信息全、耗内存；
• 适合：全市场选股党、盘口异动雷达、打板族、需要随时从 5000 只里捞"涨速前三"的人。
• 一句话区分：
• 订阅是"我点哪桌才上菜"，全推是"厨房把所有菜都端出来你自己挑"。

二、订阅行情怎么用（QMT 实战版）

QMT 里最标准的姿势是 init() 里统一订阅，盘中回调或 handlebar 里读数据。

def init(C):    C.stock_list = ["600519.SH","000001.SZ","510300.SH"]    for s in C.stock_list:        subscribe_quote(s, period="tick", count=1)        好处很明显：

• 普通笔记本跑几十只毫无压力；
• Tick/盘口刷新稳定，不会因系统卡顿丢包；
• 回测（handlebar）+实盘（subscribe）逻辑好对齐。

⚠️ 注意：QMT 单次订阅有数量上限（约 100–120 只标的，多周期叠加会扣额度），想扫全市场别硬塞订阅。

三、主推行情怎么用（适合"盘中雷达"）

PTrade 和 QMT 的"行情驱动"模式都支持主推/全推接口，典型用法是不逐只订阅，直接抓当前全推快照：

# PTrade 常见思路（示意）snapshot = get_full_tick()   # 拿全市场最新 tick 字典for code, data in snapshot.items():    if data["changepercent"] >= 3 and data["turnoverratio"] > 1:        add_to_pool(code)        适用场景：

• 早盘 9:30–10:00 扫全市场涨速 TOP20；
• 自定义异动条件：量比>5 + 换手>2% + 非 ST；
• 做热点轮动表，盘中动态建候选池。
• 代价：
• 开盘前 10 分钟数据洪峰，老电脑风扇起飞；
• 不适合长期挂几百只 Tick 做复杂因子，容易卡死。

四、到底怎么选？一张决策表

老手折中方案：主推只用来"初筛"，把符合条件的票放进列表，再用订阅精细跟单，既不全量硬扛，也不漏异动。

五、新手避坑 3 条

1. 别用订阅硬扛 4000 只 A 股，QMT 会报"订阅数超限"或直接丢数据；
2. 全推下不要在循环里 print 全市场，日志能写爆磁盘，只打印命中条件的票；
3. 订阅参数写错周期也会卡：比如 100 只同时要 Tick + 1m + 5m，实际算 300 路流。

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