期权对冲盘面压制欧元波动
发布时间：23小时前阅读：11
周四(7月2日)亚盘早盘，欧元兑美元上涨，目前交投于1.13附近，截止北京时间11:04分，欧元兑美元报价1.1381，涨幅0.03%，上一交易日欧元兑美元收盘为1.1378。大量外汇期权到期执行相关的对冲操作，使欧元兑美元在周四非农数据和周五美国假期前被限制在1.1400附近，本周汇价交投区间位于1.1380至1.1437之间。
周三有约50亿欧元执行价在1.1375至1.1450的期权到期，周四另有90亿欧元执行价在1.1400至1.1450的期权到期，大量期权临近到期持续压制现汇波动。现货价格consolidation及欧元抛压缓解推动外汇期权波动率回落，一个月期隐含波动率报5.6，上周从5.0升至6.3；一个月期风险逆转指标报0.4，前值为0.725，显示欧元看跌期权相对看涨期权的溢价收窄。不过，隔夜到期的期权定价表明市场对非农引发的波动并非毫无戒备，短期避险情绪仍潜伏在定价中。
技术层面，欧元兑美元若收盘跌破1.0125至1.2084涨势的38.2%回撤位1.1325，则可能进一步打开向50%回撤位1.1105的空间；若能收复1.1449，则有望缓解下行压力，一旦站上1.1500，空头力量可能显著消退。
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