QMT量化交易框架的核心运行机制是什么

QMT系统模型是根据行情驱动，逐K线运行的。点击运行模型时，模型从第0根K线开始运行到最后一根K线，每根K线调用一次Python模型中的handlebar(ContextInfo)函数。在实时行情中，handlebar会随着主图标的tick更新被调用，但只有k线结束时最后一个分笔触发的handlebar调用，对ContextInfo的修改才有效，这是为了模拟k线效果。

QMT策略代码的基本结构是怎样的？

QMT Python API策略代码结构分两个部分：初始化函数init(ContextInfo)和行情事件函数handlebar(ContextInfo)。init在整个策略中只执行一次，一般用于设置交易佣金、滑点、基准、初始化股票池、资金账号、全局变量等。handlebar在每根K线（或每个有效tick）被调用，是策略逻辑和交易信号生成的核心。

QMT中不同板块（主板、创业板、科创板）的委托数量规则是什么？

1. 科创板：连续交易时段限价单笔最大10万股，市价单笔最大5万股，盘后定价交易单笔最大100万股。200股起，1股递增。

2. 创业板：连续交易时段限价单笔最大30万股，市价单笔最大15万股。100股起，100股递增。

3. 主板：连续交易时段单笔最大100万股。100股起，100股递增。

在策略回测时，推荐使用哪种复权方式？为什么？

推荐在回测中使用”等比前复权价“。实际中配股、增发等动作会造成价格异常波动，使用等比前复权可以避免这种波动对回测的影响。它始终以统一标准的价格进行买卖，方便的同时也能得到更贴合历史数据的回测收益和表现。

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