在量化交易的策略库中，按照对价格走势行为的理解，主要可以分为两大互为镜像的传统流派：动量策略（Momentum Strategy）和反转策略（Mean Reversion Strategy）。这两种策略的底层数学逻辑和交易哲学截然相反，一个相信“强者恒强”，另一个坚信“物极必反”。理解这两者在不同市场周期下的表现，是量化投资者构建多策略组合的基础。

首先来剖析动量策略。动量策略的底层逻辑建立在“趋势延续”的假设之上。策略认为，当某只股票或某个板块在过去一段时间内表现出明显的超额涨幅后，由于市场情绪的惯性、资金的持续流入以及基本面的改善，这种上涨趋势在未来一段时间内大概率仍将延续。常见的量化指标包括突破过去N日高点、均线多头排列或RSI指标持续钝化。动量策略在单边牛市或强烈的风格轮动行情中表现极佳，其痛点在于市场震荡期会频繁遭遇假突破，导致反复割肉。

其次来剖析反转策略。反转策略（又称均值回归策略）则建立在“价格终将回归价值中枢”的假设之上。策略认为，资产的价格波动本质上是围绕其均值上下摆动的钟摆。当价格由于短期情绪过热或过度恐慌而严重偏离长期均值时，就构成了交易机会。常见的量化量化工具包括布林通道（Bollinger Bands）、KDJ超买超卖指标。当价格触及布林通道上轨时做空或卖出，触及下轨时抄底买入。反转策略在宽幅震荡行情中能够精准收割利润，但其最大的风险是遇到单边趋势行情时，会因为频繁逆势左侧交易而导致巨额亏损。

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