QMT量化全品种攻略！

很多刚接触量化的朋友都在问：QMT到底能交易哪些品种？不同品种的策略开发又有哪些注意事项？今天这篇一次性给你讲透，看完直接上手！

一、QMT支持的交易品种大盘点

作为国金证券的量化交易终端，QMT覆盖了A股市场主流的交易品种，基本能满足绝大多数量化策略的需求：

• ✅A股股票（主板、创业板、科创板全覆盖）

• ✅融资融券（信用账户交易）

• ✅场内基金（ETF、LOF等）

• ✅港股通（开通权限即可交易）

• ✅可转债（开通权限即可交易）

• ✅期权（开通对应权限）

• ✅期货（开通对应期货账户）

⚠️注意：具体可交易品种，取决于你在券商开立的账户类型和已开通的交易权限哦~

二、各品种策略开发核心注意事项

不同品种的交易规则差异很大，策略开发时一定要注意这些细节，不然很容易踩坑！

1. A股股票

• T+1限制：当日买入的股票，当日无法卖出，策略里千万别写当日回转交易的逻辑！

• 涨跌幅限制：主板±10%、创业板/科创板±20%，要处理好涨跌停无法成交的情况。

• 交易单位：主板100股起，科创板200股起且1股递增，下单时要注意单位差异。

• 额外注意：挂单要符合价格笼子规则，实盘一定要考虑滑点和流动性问题。

2. 融资融券（信用账户）

• 账户类型必须指定为CREDIT，否则无法进行信用交易。

• 要区分担保品和融资买入、融券卖出的操作，策略里必须明确offset_flag参数。

• 一定要实时监控维持担保比例，避免触发强平！

3. ETF

• 部分ETF支持T+0交易（如跨境ETF、债券ETF、黄金ETF、货币ETF），策略要区分是否支持日内回转。

• 部分ETF流动性较差，下单时要控制单笔成交量，避免冲击成本过高。

4. 可转债

• T+0交易，当日买入可当日卖出，波动非常剧烈，一定要设置合理的止盈止损。

• 涨跌幅限制为±20%，上市首日涨跌幅限制特殊，且设有临时停牌机制，停牌期间无法下单。

• 策略开发时要注意转股溢价率等基本面因素对价格的影响。

5. 期权

• 合约代码包含到期日、行权价、认购/认沽标识，下单时必须指定正确的合约代码。

• 卖方交易需要冻结保证金，要处理好合约到期自动失效的逻辑。

• 策略中要实时计算Delta、Gamma等希腊字母，控制风险敞口。

6. 期货

• 需开通对应券商的期货账户，账户类型要设为FUTURE。

• T+0、双向交易、保证金杠杆交易，策略要处理好开平仓标志（开仓/平今/平昨）。

• 主力合约会定期换月，策略要处理移仓逻辑，同时覆盖夜盘交易时段。

三、所有品种通用避坑指南

1. 证券代码格式：所有品种都要使用正确的格式，比如600000.SH、123456.SZ，别写错后缀！

2. 异步下单逻辑：下单后不能立即查询最新状态，要依赖回调函数更新委托状态。

3. 禁止阻塞操作：策略里别用time.sleep()这类阻塞函数，会影响所有策略运行！

4. 权限先行：期权、期货等品种，必须先开通对应权限，否则下单会直接报错。

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⚠️投资有风险，入市需谨慎！