跨品种套利利用相关性高的两个品种价差偏离进行对冲交易。PTrade支持期货交易，可以实现商品期货的套利策略。本文以豆粕和豆油为例，讲解跨品种套利的量化实现。

逻辑基础：豆粕和豆油都是大豆压榨产品，价差通常在一定范围内波动。当价差过大时，做空价差（卖豆油买豆粕）；价差过小时，做多价差（买豆油卖豆粕）。注意，需计算合约标准化。

步骤一：获取数据。使用PTrade的期货行情接口，获取豆粕主力合约和豆油主力合约的连续价格。

步骤二：计算价差。由于两者价格单位不同，通常使用比值或标准化价差。简单方法：价差 = 豆油价格 - 豆粕价格 * 系数（系数可用回归得出）。

步骤三：设定阈值。计算历史价差的均值和标准差，当价差超过均值+2倍标准差时，做空价差；低于均值-2倍标准差时，做多价差。

步骤四：开仓与平仓。开仓时，同时买入一个品种、卖出另一个品种。平仓时，反向平仓。注意数量匹配，例如1手豆油对应2手豆粕（根据合约乘数）。

代码框架：

`python

def handle_bar(context):

   soybean_oil = get_current_price('ZCE|OI')

   soybean_meal = get_current_price('ZCE|M')

假设系数为0.5

   spread = soybean_oil - 0.5 * soybean_meal

计算历史均值（滚动窗口）

当spread上穿上轨，做空价差：卖豆油，买豆粕

   if spread > upper_band and not context.short_spread:

       sell('ZCE|OI', 1)

       buy('ZCE|M', 2)

       context.short_spread = True

回归中轨时平仓

   elif spread < middle and context.short_spread:

       buy('ZCE|OI', 1)

       sell('ZCE|M', 2)

       context.short_spread = False

`

注意事项：

- 期货有杠杆，需控制仓位，避免保证金不足。

- 套利策略通常使用连续合约，但需注意移仓换月。

- 价差可能出现结构性断裂（如政策变化），需要停止策略。

PTrade支持期货交易，但需要单独开立期货账户。国金证券有期货子公司，可以一站式办理。量化社群中有商品套利策略的源码。跨品种套利是市场中性策略，适合作为资产配置的一部分。