网格交易是一种低买高卖的震荡策略，特别适合横盘行情。许多投资者手动做网格，但容易受情绪影响错过买卖点。QMT可以完美实现网格交易的自动化，让你不再盯盘。下面介绍如何在QMT中设置网格策略，以及如何设置参数防止策略失效。

在QMT中实现网格，有两种方式：一是使用内置的“条件单”或“网格交易”功能（如果有的话）；二是通过Python脚本编写自定义网格。第二种更灵活，我们先讲解代码方式。

一个基础的网格策略逻辑如下：选定一个标的，设定价格区间（比如10元到20元），等分成N个格子（例如10格，每格1元）。初始仓位为中间价对应的数量。当价格下跌一格时，买入固定数量的份额；当价格上涨一格时，卖出固定数量的份额。通过反复低吸高抛赚取差价。

在QMT中，你需要维护一个变量记录当前所处的格子位置，然后每个周期（如每分钟或每个tick）检查最新价，如果穿越了格子边界就执行交易。需要注意：穿越边界可能一次跨多格，需要循环处理直到回到当前格。

代码核心部分：

`

def handle_bar(context):

   price = get_current_price(context.stock)

   current_grid = get_current_grid(price)

   if current_grid > context.last_grid:

上涨了，需要卖出

       sell_amount = grid_width * (current_grid - context.last_grid)

       sell(context.stock, sell_amount)

   elif current_grid < context.last_grid:

       buy_amount = grid_width * (context.last_grid - current_grid)

       buy(context.stock, buy_amount)

   context.last_grid = current_grid

`

参数设置的关键点：价格区间要覆盖标的的历史波动范围，如果突破区间，网格会失效。解决办法是设置“区间外处理”，比如突破上限则不再卖出（因为没有更高的格子），突破下限则不再买入。或者使用动态网格，根据ATR（平均真实波幅）自动调整格子宽度。

内置的网格条件单则更简单：你只需要输入基准价、每格价差、每格股数、最大最小价格限制，QMT会自动挂单。当成交后，系统会自动在相反方向再挂一单，形成循环。

网格交易的最大风险不是策略本身，而是单边行情。在牛市中，网格会不断卖出踏空；在熊市中，网格会不断买入被套。因此，网格最适合搭配趋势过滤，比如只在震荡指标（RSI介于30-70）时启动网格，出现趋势信号时暂停。

国金证券的QMT支持内置网格功能，也允许用户编写自定义网格。10万资金即可开通权限，同时量化社群有大量网格交易爱好者，他们会分享不同品种的合适格差参数。另外，两融全线上开通，让你可以在网格底仓被套时，考虑用融资补仓（需谨慎）。网格交易自动化后，你的时间将被真正解放，但切记：没有一种策略永远有效，定期复盘和调整参数是必要功课。