别急着写代码，先把“能跑、能下单、能复盘”这三件事一次搞定。

第1步：把交易环境搭好（10分钟内完成）

• 确认账号权限：能交易哪些市场/品种（股票、ETF、期权、期货、外汇等）
• 设置风控底线：单笔最大亏损、最大持仓、每日最大回撤（先写死在策略里）
• 检查费率与最小下单单位：佣金/规费/最小成交单位/最小下单量，避免策略“算得赚、下单亏”

目标：你知道自己“能买什么、怎么买、买一次成本多少”。

第2步：先跑“最小可用策略”（不要一上来就搞AI）

用一个最简单、可解释的策略开局，比如“双均线”：

逻辑：

• 短均线上穿长均线 → 买入
• 短均线下穿长均线 → 卖出/清仓

你只需要三块：

1. 数据：K线（1分钟/5分钟/日线）
2. 信号：MA(10) 与 MA(30) 交叉
3. 下单：市价/限价 + 仓位管理（比如每次只用账户资金的10%）

目标：先把“数据→信号→下单”跑通，别追求收益率。

第3步：回测不是终点，先做“仿真+复盘”

回测看起来很美，实盘往往死在细节里。你要重点验证：

• 滑点与成交：信号出现的价格 ≠ 成交价
• 手续费：把佣金、规费、过户/结算费都计入
• 异常情况：断网、行情延迟、订单被拒、涨跌停/熔断

复盘只看三件事：

1. 盈亏来自哪里（趋势/震荡/运气）
2. 最大回撤能不能接受
3. 失败时策略会不会“越亏越买”

目标：策略先“可控地活着”，再谈优化。

如果你告诉我你想做的品种（美股/港股/A股/外汇/期货）和周期（分钟/日线），我可以把上面的“三步”直接替换成一份更贴近你目标的策略清单（含参数、风控、下单方式），并给你一份“上线前检查表”。

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