网格交易是一种典型的被动量化策略，核心逻辑是在预设的价格区间内，通过低买高卖的自动化操作获取价差收益。这种策略在横盘震荡的市场背景下具有天然的优势。

设置网格策略时，投资者需要确定中轴价格、网格间距和单笔交易仓位。中轴价格通常参考近期的均线或筹码密集区，间距则需根据标的资产的波动率进行动态调整。若间距过窄，频繁交易会导致佣金成本激增；若间距过宽，则可能漏掉套利机会。

白描式地来看，网格交易并不预测方向，它赚取的是波动的钱。但在趋势行情下（如单边大跌），网格策略可能面临持仓被套的风险。因此，设置全局止损位是网格策略中不可或缺的安全阀门。

执行这类自动化程度极高的策略，离不开专业软件的支撑。目前，获取专业级量化工具的难度已大幅降低。以国金证券为例，仅需10万资金即可开通支持网格功能的QMT/PTrade权限。此外，国金证券的基础业务和两融业务均支持线上全流程办理，并提供量化社群答疑，协助投资者优化网格参数。