QMT量化交易，行情数据相关函数简介！

数据下载

download_history_data - 下载指定合约代码指定周期对应时间范围的行情数据。

提示

QMT提供的行情数据中，基础周期包含 tick 1m 5m 1d，这些是实际用于存储的周期，其他周期为合成周期，以基础周期合成得到。

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合成周期

3m， 由1m线合成

10m, 15m, 30m, 60m, 2h, 3h, 4h 由5分钟线合成；

2d(2日线), 3d(3日线), 5d(5日线), 1w（周线）, 1mon（月线）, 1q(季线), 1hy(半年线), 1y（年线） 由日线数据合成。

获取合成周期时

如果取历史，需要下载历史的基础周期（如取15m需要下载5m）；

如果取实时，可以直接订阅原始周期（如直接订阅15m）；

如果同时用到基础周期和合成周期，只需要下载基础周期,例如同时使用5m和15m，因为15m也是由5m合成，所以只需要下载一次5m的数据即可。

获取行情数据

该目录下的函数用于获取实时行情,历史行情

ContextInfo.get_market_data_ex - 获取行情数据

注意

该函数不建议在init中运行,在init中运行时仅能取到本地数据

关于获取行情函数之间的区别与注意事项可在 - 常见问题-行情相关 查看

除实时行情外，该函数还可用于获取特色数据，如资金流向数据,订单流数据等，获取方式见数据字典。

ContextInfo.get_full_tick - 获取全推数据

提示

不能用于回测 只能取最新的分笔，不能取历史分笔

原型

内置python：ContextInfo.get_full_tick(stock_code=[])

释义：获取最新分笔数据  名称—stock_code   类—list[str]   描述—合约代码列表，如['xxxxxx.SH','xxxxxx.SH']，不指定时为当前主图合约。

返回值 根据stock_code返回一个dict，该字典的key值是股票代码，其值仍然是一个dict，在该dict中存放股票代码对应的最新的数据。

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投资有风险，入市需谨慎！