算法交易是指系统根据策略及相关参数，利用计算机程序和数学模型来决定交易下单的时机、价格和数量的一种交易方法。算法交易主要是通过将大单拆为小单，以减小市场冲击成本，提高交易效率和交易隐蔽性，是一种非常智能化的交易执行方式，也是人工交易与计算机辅助交易系统的完美组合。

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一、算法交易的优势

自动化交易主要体现在两个方面，分别是交易决策自动化和交易执行自动化，而算法交易则主要是在交易执行层面。通过算法交易来帮助投资者执行交易主要具备以下一些优势：

1、降低交易成本

算法交易通过分拆母单，拟合市场成交量分布，可以战胜市场均价。

2、降低人力成本

使用自动化交易算法交易策略能够大幅提高交易员的交易效率，且能够实现全天24小时维护。

3、减少监管及合规性风险

算法交易可以根据长期实盘经验来设置算法策略参数，这样就能避免监管、减少合规风险。

4、隐藏交易意图

采用特殊目的算法交易，还能有效保护投资者的交易意图，避免引起市场异动。

5、机器代替人的感性

算法交易是通过机器下单，可以规避人性“贪厌”“恐惧”的弱点。

6、拥有多维度的算法绩效评估体

（1）统计全面：覆盖所有算法，投资者可以自定义分析时间段；

（2）指标丰富：能够多维度分析指标，横向比较更加清晰直观；

（3）持续优化：未来还将新增可视化展示，以及新增更多维度更直观指标。

二、算法的种类

目前市场上有几十种主流的算法交易，其中拆单算法的种类可能是最多的，某券商的拆单算法多达30多种，此外，还有日内算法、换仓算法、两融对冲算法以及自研算法等等。像拆单算法和日内算法可以实现降本增效，换仓算法可以实现批量调仓，两融对冲算法可以实现两融打新。

1、被动算法

被动算法主要是基于历史数据建模对大额委托进行拆分成小单流入市场，增加委托隐秘性降低冲击成本。

2、主动算法

主动算法则是在被动算法的基础上增加了预测模块对短期走势预测动态调整委托量，降低冲击成本的同时追求一定的超额收益。

3、日内算法

日内算法是基于底仓在日内同时买卖，最后保持持仓量不变的一种算法交易。

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