QMT量化系统（全称：QMT极速策略交易系统）是一套集行情数据获取与程序化交易下单于一体的本地化量化交易平台。用户通过编写 Python 脚本，可完成指标计算、策略回测、模拟交易及实盘交易等全流程操作。

一、核心功能

1. 内置 Python 运行环境自带 Python 3.6 环境，无需额外安装；预装主流量化与科学计算库：NumPy：高效数值与矩阵运算；Pandas：结构化数据分析与处理；TA-Lib：技术分析指标（如 MACD、RSI、布林带）及 K 线形态识别；SciPy、Statsmodels、Patsy：统计建模与计量经济学工具。
2. 多层级行情支持支持 tick、逐笔、十档行情、分钟线、日线等全周期数据；提供实时行情订阅与历史数据下载接口；支持定时自动下载当日行情数据。
3. 程序化交易能力支持 A 股、融资融券、ETF、可转债、期权、期货（CTP）等品种；提供普通限价/市价单及算法交易（如 TWAP、VWAP，仅限大QMT）；下单接口为异步非阻塞模式，通过回调函数管理委托状态。
4. 双策略运行模式大QMT（内置Python）：基于 init / handlebar 回调框架，适用于策略研究、回测与中低频交易；MiniQMT（独立进程）：自由主程序结构，策略间进程隔离，适用于高频实盘与自动化部署。
5. 本地化安全运行所有策略逻辑与数据均在本地执行，不依赖云端，保障策略私密性；支持策略加密导出与导入，便于迁移与备份。

二、主要特点与优势

• 极速响应：底层优化支持毫秒级行情接收与交易指令发送，满足 T0、打板等低延迟策略需求；
• 全本地化：无网络上传要求，避免策略泄露风险；
• 灵活开发：支持从简单信号策略到复杂事件驱动系统的完整开发链路；
• 强兼容性：预置标准量化库，降低环境配置门槛；
• 实盘一致性：大QMT 的“逐K线生效”机制确保盘中行为与历史回测逻辑一致；
• 稳定部署：MiniQMT 实现策略进程隔离，单策略异常不影响整体系统运行。

注：QMT 不支持多线程或多进程；大QMT 与 MiniQMT 策略代码互不兼容；MiniQMT 需主动代码下载数据，无法使用客户端界面已下载数据。