编辑：房俊

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结算指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、 交割货款及其他有关款项进行、划拨的业务活动。

日常结算

1、交易所在各期货保证金存管银行开设一个专用的结算帐户，用于存放会 员保证金及相关款项；会员须在期货保证金存管银行开设专用资金帐户，用于存 放保证金及相关款项。交易所对会员存入交易所专用资金帐户的保证金实行分帐 管理。

2、交易保证金是指会员存入交易所专用结算帐户中确保合约履行的资金， 是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的一定比 率交易所规定的其他方式向双方收取交易保证金。交易所按买入和卖出的持仓 量分别收取交易保证金。在下列情况下，交易所可以单边收取交易保证金：

A．同一客户在同一会员处的同品种双向持仓（合约进入最后交易日前第五 交易日收盘后除外）；

B．非期货公司会员在交易所同品种双向持仓（合约进入最后交易日前第五 交易日收盘后除外）；

C．交易所认为必要的其他情况。

3、交易所实行当日无负债结算制度，即一交易日闭市后，交易所按当日结 算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款 项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。

4、追加保证金：每日闭市后，若结算后的结算准备金小于最低余额的，会 员须于下一交易日8：30之前将资金追加到位。未及时追加到位的，若结算准备 金余额大于零而低于结算准备金最低余额，则禁止开新仓；若结算准备金小于 零，则交易所将按有关规定执行“强行平仓”。

有价证券

经交易所批准，会员可以将有价证券充抵保证金，但亏损、费用、税金等款 项均应当以货币资金结清。客户交存有价证券应当委托期货公司会员办理。

期货公司会员持客户的有价证券充抵保证金时，应当提供经客户签章的《客 户专项授权书》，但以客户的标准仓单充抵保证金的，客户可以在标准仓单管理 系统中实施对会员的授权并将授权提交给交易所。

有价证券充抵保证金的业务由交易所结算机构负责办理，每日受理截止时间 为交易闭市时。如遇特殊情况交易所可以延长受理时间。

1、有价证券的种类：

标准仓单。

交易所确定的其他有价证券。

2、办理有价证券充抵保证金的手续

申请

会员办理有价证券充抵保证金业务时，应当向交易所提出申请。会员以客户 的有价证券充抵保证金时，还应当提交经客户签章的《客户专项授权书》，但以 客户的标准仓单充抵保证金的，客户可以在标准仓单管理系统中实施对会员的授 权并将授权提交给交易所。

验证交存

以标准仓单充抵保证金的会员应当在申请获交易所批准后将电子形式的标准 仓单通过标准仓单管理系统提交交易所办理交存手续（具体操作办法见《上海期 货交易所标准仓单管理办法》）。

其他有价证券的验证交存应当符合交易所的规定。

3、有价证券价值的计算方法

以标准仓单充抵保证金的，按该品种最近交割月份期货合约的当日结算价为 基准价核算其市值，充抵保证金的金额不高于标准仓单市值的80%。有价证券市 值打折以后可以充抵保证金的金额称为折后金额。

其他有价证券充抵保证金的基准价由交易所核定。

交易所每日结算时按上述规定的方法重新确定有价证券的基准价并调整折后 金额。

提取

会员在充抵期限内提取有价证券的，应当弥补相应的保证金，方可办理提取 手续，取回交存的有价证券。

各交易日会员提取有价证券申请的截止时间为当日14:30。