量化因子库大盘点
发布时间:2025-12-4 13:55阅读:32
1. Alpha101 因子库
由知名量化对冲基金 WorldQuant 发布,包含 101 个 alpha 因子,涵盖价格动量、交易量、成交额、收盘价行为及技术指标等。其论文《101 Formulaic Alphas》详细阐述了这些因子的构建逻辑与应用价值,是量化研究的经典参考。
2. Fama-French 因子库
由 Eugene F. Fama 和 Kenneth R. French 提出,最初为三因子模型(MKT、SMB、HML),后扩展为五因子模型(新增 RMW、CMA)。广泛用于资产定价与投资组合管理,是学术界与实务界的重要工具。
3. Qlib 因子库
由 微软亚洲研究院 开发的开源量化平台 Qlib 的核心组件,提供全面的因子计算功能,支持基本面、技术面与情绪面因子。简化因子研究流程,降低数据处理复杂度,支持用户自定义因子与策略。
4. KunQuant 因子库
专为金融量化分析设计的 高效因子加速库,通过优化因子计算过程,大幅提升效率。支持自动合并重复计算、翻译为 C++ 代码,并利用 SIMD 和多线程技术实现加速。在大规模因子处理中表现优异,速度可达 Pandas 的 100 倍以上。
5. Barra 因子库
全球广泛应用的多因子模型之一,由 Stephen Ross 和 Barr Rosenberg 提出并持续完善。通过系统分析影响股票价格波动的因素,帮助投资者更精准地管理风险与收益,是机构投资者的重要工具。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


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